后面小心满仓踏空,推论无懈可击!

2019-12-03 17:56阅读:
今天,和一个私募朋友碰头,恰逢年底,他和一个客户谈资金的事情。有些对话,也是值得所有散户朋友思考。
客户:其实我投在股市里的钱不多,行情真不好,就随它去了。
朋友(私募):你自己在股市里投了多少?
客户:200多万吧,不算多,套牢了,随他去了,总有机会涨上来的。
朋友:这两年股市都在变,变得越来越不适合散户去做。散户的法宝就是套牢不动。以前因为股票少,机构资金的钱总是往低处流,所以跌多的股票被机构拿货,总还能涨回来。但是心在股票比起几年前要翻倍了,日后更多,确实钱往低处流,但未必能到你家。市场规模越来越多啊,换手率越来越低,这是股市发展挡不住的趋势。散户现在的动作谁都知道,现在行情不算好,散户套牢的股票很多也都不看了。问题是,当你自己不把股票当回事的时候,你能指望市场把你的股票特别当回事吗?
我消灭你,但与你无关
一番对话之后,我想起了刘慈欣在三体里一句很霸道的话“我消灭你,但与你无关。”当前市场的变化,是股市发展的必然趋势,显然,环境改变之后,还拿着老经验,趴5年,等一波大牛。显然,大牛肯定等不到,因为几乎所有股民现在都在等,那就必然是没有的。
现在很多股票,是慢慢的,不停的在往下走,而股票下行的过程中,会不会有资金抄底进去,真是不好说的。但是机构行为上,能够看的非常清楚,就像前两天说的通化东宝与联建光电那两个,一开始都下跌,然后两个都止跌企稳,但最近几天联建光电是长阳大涨反击,而通化东宝是两根长阴跳水。原因就是一个企稳的同时,积极的机构行为明显,我拿「博尔系统」,能量化出橙色的「机构库存」;一个是根本看不到橙色的「机构库存」,说明机构资金对这个股票的态度是放弃(实际大家也可以点这里进入「博尔系统」,自己查询「机构库存」

后面小心满仓踏空,推论无懈可击!
而现在的行情,如果没有机构资金照顾,可以说连盘整都盘不住。
当时我朋友和他客户也聊了几个股票,我自己拿手机,看看「博尔系统」,量化了一下那个客户手头的股票,确实都是跌的,这里面有两个是有「机构库存」,但更多的股票是没有的,并且是长期没有,所以怎么会不套呢?

求同去异看机构
当时我也把博尔量化的结果给我朋友看,当时他就问我,机构行为是怎么量化出来的。我估计这个问题,看我文章的朋友也肯定会问。因为毕竟交易所是不公布席位号的,精确的机构买卖是无法获悉的。但这并不等于没有办法发现机构行为。

量化的原理和谷歌预测流感是一样的。首先就是侦测“感冒怎么办”、“感冒症状”、“感冒药”这些关键词在什么地方出现,偶尔几个人搜,不说明什么,搜感冒症状的未必得感冒,但如果某个地方搜“感冒药”的数量爆炸式增长,那一定是那个地方有问题了,否则不可能突然有很多很多人一起搜“感冒”相关的词汇。
后面小心满仓踏空,推论无懈可击! 而抓“机构行为”也是同样的逻辑,先通过比对,自然得到机构行为的数据库,然后统计机构行为发生的频度。偶尔发生,谁都不不知道这是不是机构干的。但如果突然密集发生很多疑似机构行为特征的交易,那这些交易,基本就是机构干的。而机构干活的结果就是「机构库存」增加了。至于手头股票,跌下来的背后有没有被机构资金看上,就自己去用「博尔系统」去量化此处是博尔系统的入口,非常一目了然的。