基于模式分解的宏观因子预测模型

简介:
利用模式分解的数学方法将HS300分解为不同周期的模式；然后挑选其中影响最大的几个分解模式，并将其与宏观经济指标比较，希望能发现两者之间的对应关系；找到宏观经济指标与分解模式之间的对应关系之后，将对宏观经济指标的预测值做相应变换；再将这些变换后的宏观经济指标累加，最后得到对HS300的预测值。

主要内容：

1、首先将HS300指数做模式分解。

如下图所示：蓝线是HS300指数，红线是将HS300指数分解后得到的不同周期的分解模式，其中三条粗的红线是波动幅度最大的三个分解模式，即对HS300影响最大的三个因素。



实际上，当我们把三条较粗的红线叠加起来之后，与HS300指数比较两者区别已经不大。如下图所示：蓝线是HS300指数，红线是三条红色粗线叠加之后的曲线。