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迈出量化第一步

2016-11-06 13:56阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1171924643

量化投资，听起来很高大上，再加上西蒙斯如雷贯耳，据说他请了很多数学家、物理学家开发量化交易模型，让人感觉这些神话般的故事离我们很远。 年头上在亚马逊下了一本电子书《解读量化投资》，副标题是“西蒙斯用公式打败市场的故事”，这本小书不错，生动易读，对量化的兴趣从此一发而不可收。
迈出量化第一步

“什么是量化投资，简单来讲，量化投资就是利用计算机科技并采用一定的数学模型去实现投资理念、实现投资策略的过程”
“量化投资的优势在于：纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化”

这是丁鹏博士在他那本厚厚的《量化投资-策略与技术》中描述的定义，这本561页的大部头作品，是国内投资者用来学习量化投资的不多的书本选择之一。近年来我啃书的惯例，前面几个章节兴致勃勃，后面的就属于随手翻翻的阶段了——困惑的时候想起他。当然最吸引我的还是书本扉页上的那句话——喜欢做一名宽客，是因为可以自己掌握命运。
br> 按照我的理解，作为普通投资者，量化的系统性和纪律性是最需要学习借鉴的。由于目前大数据的利用已经相当方便，国内已经有诸多这样的量化平台向投资者开放（优矿、Ricequant、JoinQuant聚宽:、果仁等等），所以量化的门槛已经不再遥不可及了。
作为入门者，固然有太多需要学习的东西，需要花费很多精力。比如我本人，除去学习各种概念，熟悉了解各网站的使用，还花了不少时间去学习Python语言，作为一个曾经的理工男，还算是有些编程基础，否则的话打退堂鼓的概率太高。
迈出量化第一步

为了给自己鼓劲，最好边学边干，尝尝甜头。首先从豪气干云霄的小市值轮动策略开始操作，这个策略回测结果惊人，是我大A股的特色之一。于是从5月19日开始，开始了两个小市值轮动策略的实验，至本周末，一个收益率为49.99%，另一个虽不幸踩雷，收益率仍有43.35%。为了规避单个小市值策略的不确定性，近期再度开发低估增长策略和优质股权策略，进行多策略组合的实验。后面会在本博量化入门栏目对这几个组合进行较详细的跟踪记录，总结分析，以待提高。
最近几周的行情仍然墨迹，总算给人以底部缓缓抬高的感觉，不敢有太高的期待，只是希望年底前不要有大跌，让今年的账户不至于太难看。
盯盘易心烦，学习有快感。

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