量化时代的开启

近期市场的低波动率特征越来越明显。周末看了两篇关于波动率研究的文章，其中提到，去年下半年的市场波动率就在低位，但是随着一波行情，波动率会跟随上升，然而近期的这波行情，波动率没有跟随上升。在自己的看盘过程中，也能明显感觉到这个特点，往往几十个自选股的涨跌幅排行榜上，涨最多的就是2个点附近，跌最多也就是2个点左右。 这种态势下，周围的散户朋友对股市的关注度逐步降低，不知道这是不是去散户化的一个开始。当然，这种情况也有可能存在个体观察的局限性，具体实情还要看账户统计的大数据，账户的操作率是否在降低。
说起大数据，这个时代的宠儿带给我们的便利是N年前难以想象的。现在，已经出现了较多的网站，可以方便个人投资者轻松地查询研究市场的各项历史数据，从而给量化投资带来了巨大的推动力。
在量化大师西蒙斯的账下，汇聚了诸多一流的数学家、物理学家，利用先进的计算机系统不断开发出各种稀奇古怪的模型，这种量化研究方式令散户们叹为观止，也只能成为吃瓜群众。但是个人投资者已经可以利用大数据平台的便捷，得以充分地归类分析上市公司的各种数据，快速地选择心仪的标的构建组合，进行穿越历史地回测，根据系统的提示进行有计划的操作。这种相对大师来讲简单的量化，将使得个人投资者的投资水平取得跨越式地提高。
目前，量化平台的用户越发活跃，一些私募基金也正在采用简单的量化模式进行投资，量化之风越刮越猛。当然，随着量化爱好者的增多，一些率先被广泛使用的策略，其有效性将会大大降低，率先研发使用新的策略，采用策略组合等，都是应对之策。
个人从去年开始实践，目前已经构筑了一批策略组合实盘运行，同时也保留了两个自己主观挑选的组合，今后将在博客记录这些策略的动态发展。市场的波动率虽然很低，不过研究带来的乐趣似乎越来越多了，当然，盈利就算是个副产品，也是必不可少的。