2016年基金二季报：行业市值配置趋势分析
2016-07-22 16:00阅读：
2016年基金二季报已于7月21日披露完毕（对，是二季报，而非半年报，半年报要等到八月底才会另行披露）。二季报披露截止6月30日的基金持股情况，所以实时性比半年报/年报要好很多。
季度报告仅披露基金前十大持股，而半年报/年报是公布基金持有的所有股票。
注：
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从2015年年报来看，基金四季报披露的前十大持股总金额为8239.76亿元，而年报披露的所有持股总金额为18153.01亿元，是季度报告的2.20倍。也就是说，基金前十大持股市值约是基金总市值的一半左右吧。
- 由于本人是从2014年三季报开始跟踪基金大数据，这之前的2季报及4季报没有数据了。
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本文中比的是季报数据，以下所有数据均来自季度报告数据，即使标记的是Q2,Q4。
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以下所说的基金持股市值，均是指基金季报披露的前十大持股计算的，距离所有股票，肯定还是有差别的，但已经能大体反应基金的总体持股情况的。感兴趣的同学可以参考我之前发过的2015年四季报和年报的统计。具体参见如下基金目录：http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_1401432743_2_1.html
基金持股总市值
先来看看基金前十大持股总市值汇总情况，如下图：2016年二季报，基金持股总市值为7099.07亿：
环比（2015年一季报）降3.31%，较去年末（2015年四季报）降13.84%，较去年最高点（2015年二季报）降30.09%。
基金持有沪深A股/中小板/创业板市值趋势图
基金持有沪深A股/中小板/创业板市值占比趋势图
持有沪深A股的总体趋势是下降的。但2016年来基本在底部持平。
而中小板和创业板则呈现了总体上升趋势。二季度创业板升，中小板降。
所属行业情况
基金持有行业市值配置情况
下表可以看出基金持有的银行的占比7.5%，连续两个季度榜首！计算机应用仍退居次席。证券、饮料制造位居三四名。前两大行业的占比均有下降。其中，计算机应用的占比下降较大。而饮料制造则表现为大增，占比升43.9%。
基金当然有其行业市值配售的方法，这里简单的拿行业市值占比来做比较。看看基金行业市值占比和行业股票市值占比之间的关系，是超配了，还是欠配了。
可以看出，
计算机应用/设备，通信设备，电子制造，国防军工，化学制药，饮料制造，白色家电等都大幅超配了70%以上！
相对而言，
银行，保险和房地产都欠配了。银行-49.12%，保险-37.28%，房地产-33.37%。
基金持股总市值占流通市值的比例
个股情况
基金持股市值前50位：
以上个股的配置趋势图
基金持股市值占流通市值比例前50位：
这个和融资余额占比流通市值高的类似，就是在暴跌的时候会有较大风险。基金持股集中度太高了，就怕集中挤兑呀。
以上个股的配置趋势图（这里的是持股市值）
基金持有银行股情况统计：（敬请期待！）
注：
【1】以上原始数据来自东方财富网，这里深表感谢！
【2】
基金每个季度都会有季报，季度报告只会披露前十大持有市值股票。另外，每个基金除了季度报告外，还会稍后出更详尽的
半年报和年报，会披露持有的所有股票。这样的话，如果持有市值不能进入十强的话，一三季报就无法被披露出来了。这个同样会略去很多基金，貌似它们减持了。所以我们看到的某只股票的持有基金数是会随季度变化的。（
一三季度基金个数少的原因之一是进不了部分基金的前十）
基金具体披露时间如下规定：
（1）
基金管理人会在每个季度结束之日起15个工作日内（7月21日是2016Q2披露的最后一日），编制完成基金季度报告
（2）基金管理人会在上半年结束之日起60日内，编制完成基金半年度报告
（3）基金管理人会在每年结束之日起90日内，编制完成基金年度报告。
基金披露报告的官方网站：
http://www.cninfo.com.cn/disclosure/fund.html
到这里，你可以找到基金所有的季度，半年度及年度报告。（截止22日中午，共计2948家基金披露了季报。太多了，必须要有机器人才能阅读分析的。。。）
