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熵,一直在路上

2011-05-07 15:41阅读:52,547
国际象棋大师走精彩组合,一般左右脑并用。Fisher走出的经典组合,作为普通人事后能完全欣赏并为之赞叹。问题是当他在乱局中摆出他的第一步子时,我们不明白。
我早知道自己并不聪明。聪明的首要特质是原创性,第一个展现创意的和能欣赏这个创意对智商的要求完全不在一个档次。
同样思路反过来考虑。宣传如何伟大,独立搞出原子弹,独立上天什么的。没什么了不起。冷战时说间谍偷技术,因为这国家的技术在那国家的飞机上被完全采用。外表形状都一样,肯定是偷了部件,然后reverse engineering了。有间谍的可能,但是还有另外一种更大可能:仅仅知道有这么一个技术或方法的存在,哪怕其他人都没有亲眼见过,就足以让这样的其他人独立发展出一模一样的东西。所以,不能否认国内科学家聪明,睿智。但是对不起,你们的能力和美国同行比差的是当量级。原创人面对的是未来。而你们已经得到了肯定信息,而这恰恰是最重要的信息。
常来的博友知道我不认同有能力寻找伟大企业。我经常说要知道未来,必须知道未来的全部。和上面的例子相同。
这些思维可以用物理学解释,热力学第二定律。熵,根据Boltzmann的定义:Entropy is a measure of the number of particular microscopic arrangments of atoms that appear indistinguishable fro
m a macroscopic perspective. 啰嗦话解释,熵是一种指标,表示在一种宏观上看上去相同的样子背后(一杯咖啡),可能有多少种微观上(咖啡+糖在咖啡杯中分布)的不同组合。如果单独的糖和咖啡分别代表一些微观原子组合合计为A。把他们混在一起,得到的可能微观组合B在数值上远大于A。熵不一定要变大(当然概率上变大的相当相当大),但是变大是最大的趋势。
换一种讲法,熵代表混乱程度,并且趋向更混乱。那么要把一杯咖啡分开成咖啡豆和糖,即有条理,不混乱,有没有办法?当然有,两个。一个,你使用外来机器和外来能量。但是注意增加另一个系统中熵。第二种,你坐在那里什么也不干,就盯着你的咖啡看。在超过我们这个宇宙年龄的的时间内,说不准那个瞬间,砰的一下他们分开了。这是什么呢?fluctuation。熵也可能降低,只不过可能如此之小,我们平时看不到而已。
扯了这么些个和投资有什么关系呢?
不是想找伟大公司吗?我说这是在和热力学第二定律,这个100多年来唯一没有被严肃科学家反对过的定律做对。量子论或相对论都没有这个待遇。所谓幸福家庭都是一样的,不幸福的各有各的不幸。什么意思,幸福家庭的熵都是小的,不混乱的,neat。不幸家庭熵大的很,混乱,而且混乱还各有千秋。伟大公司据说都是一样的特质,类似于熵小。平凡公司熵大,背后平凡的原因也不一样。但熵总是趋向于增大的,哥们。
那存在的伟大公司和伟大投资人如何解释?说事后才知道伟大你一定不满意。我的解释,fluctuation!伟大公司如喜诗糖果,伟大投资人如巴菲特,都是fluctuation。而且他们正在熵不断增大的路上!我不能否认你可能在未来找到伟大公司,并认为正是自己的高瞻远瞩才找到。但我很有信心预测你只不过碰到一个fluctuation而已。
讲了老半天,价值兄这是泼冷水啊!那还投资什么啊?没有那么惨,既然斗不过熵,为什么不和他做朋友呢?你看,价值兄的头寸里,有一种产品,天天在盼着指数崩盘,盼着伟大公司象比亚迪在熵增大方面有个大的fluctuation。虽然价值兄是西式教育,但本质不是“庄孙子”的思维?哈哈。
后记:经常有博友讲看你博客就不用投资了,太负面了。没错,这就是我的风格。为了不死,先知道哪里会死。老是想怎么会死,当然负面。但问题是你就不死了。
二,熵有奇妙的时间意义蕴含,也可以指导投资,以后有机会再来故弄玄虚。

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