MOON基金2016年一季报

2016-04-07 19:56阅读：4,463

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/2174788910

单位净值：8.67元
2016年一季度收益率：-9.83%
同期上证指数涨幅：-15.12% 恒生指数涨幅：-5.19%
当前股票仓位（股票市值/净资产）：87.18%
名义杠杆（股票及期货现金/净资产）：1.19
核心持股：兴业银行A(27.14%)、招商银行H（19.71%）。

主要持股（按持仓序）：民生银行H（12.23%）、农业银行H（8.26%）、重庆农村商业银行H(6.71%)、建设银行H（4.07%）、中信银行H（4.03%）、格力电器A（2.31%）、工商银行H（2.03%）。
（前9只主要持股仓位合计86.50%）

r> 少量持有（持仓小于2%的股票）：首创置业H、双汇发展A、惠理集团H、张裕B、华夏银行A、贵州茅台A、光大银行A、建设银行A、新城发展控股H、东阿阿胶A、雅居乐地产H、云南白药A、双鹭药业A、上海家化A、白云山A、浦发银行A、片仔癀A、保利地产A、粤电力B。

一、市场表现盘点
2016年一季度各项资产收益及贡献：

2016年一季度主要正面贡献：
1、期货现金部分收益率表现稳定，保持正收益。

2016年一季度主要负面贡献：
1、核心重仓持有的银行股兴业银行A和招商银行H均有不小跌幅，分别为-9.02%和-10.93%，合计贡献了一半的亏损，是负面贡献的主力。
2、港股表现不佳，除了招商银行H，其他重仓的港股也均有不同程度下跌，整体约2/3的亏损来自港股账户。

二、2016年一季度主要股票操作盘点
1、清仓浦发银行A、重庆银行H，加仓重庆农村商业银行H、农业银行H、中信银行H。
2、减仓片仔癀A、保利地产A、格力电器A，加仓双汇发展A、华夏银行A、光大银行A、建设银行A。
3、减仓神威药业H，建业地产H、新城发展控股H，新建仓惠理集团H。
4、建立国企指数远期期货多头仓位（主要是HHI1609和1606），平均买入点位约在8309，以代替部分持股，节约现金。（股票持仓统计不包括此部分，所以实际股票仓位仍旧保持100%。）

三、股票持仓分布统计
1、按市场