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[转载]TB策略性能测试与参数优化的具体计算公式

2017-01-03 13:16阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/5092005102

数据说话，里面的建仓效率、平仓效率挺有意思的。

原文地址：TB策略性能测试与参数优化的具体计算公式
原文作者：SurFirman玄鋒韌者

[转载]TB策略性能测试与参数优化的具体计算公式
交易策略性能测试报告
净利润： 绝对值（总盈利金额 - 总亏损金额） （盈利为黑色数字，亏损为红色）
总盈利： 总交易盈利金额 - 手续费
总亏损： 绝对值（总交易亏损金额 - 手续费）显示为红色
总盈利/总亏损： 绝对值（总盈利 / 总亏损）
交易手数： 总的交易数量
盈利比率： 盈利手数 / 总交易手数
盈利手数： 盈利交易的总手数
亏损手数： 亏损交易的总手数
持平手数： 持平交易的总手数
平均利润： 净利润 / 交易手数
平均盈利： 总盈利金额 / 盈利交易手数
平均亏损： 总亏损金额 / 亏损交易手数 （显示为红色）
平均盈利/平均亏损： 绝对值（平均盈利/平均亏损）
最大盈利： 盈利最大的单次交易的盈利金额
最大亏损： 绝对值（亏损最大的单次交易的亏损金额）
最大盈利/总盈利： 如字面所示
最大亏损/总亏损： 如字面所示
净利润/最大亏损： 如字面所示
最大连续盈利手数： 若将手数设为固定一手，则此手数也就是最大连续盈利次数
大连续亏损手数： 若将手数设为固定一手，则此手数也就是最大连续亏损次数
平均持仓周期：总交易的bar的总数 / 交易次数
平均盈利周期：总盈利交易的bar的总数 / 盈利交易次数
平均亏损周期：总亏损交易的bar的总数 / 亏损交易次数
平均持平周期：总持平交易的bar的总数 / 持平交易次数
最大使用资金： 以bar的收盘价来计算的最大持仓保证金（组合测试时为多个策略共同 计算的最大使用资金量）
佣金合计： 总共的佣金金额
收益率： 净利润 / 初始资金
年度收益率：有效收益率 / （总交易的天数 / 365）
有效收益率： 净利润 / 最大使用资金
月度平均盈利： 净利润 / 总交易的天数 × 30.5
收益曲线斜率： 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线的斜率
收益曲线截距： 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线的截距
收益曲线R平方值： 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线与收益曲线之间相关系数的平方（具体计算方式可查阅EXCLE表格中R平方值的算法）
总交易时间： 参与测试的全部bar数据的天数
持仓时间比率： 持仓BAR数量 / 总bar数量
持仓时间： 总交易时间 * 持仓时间比率
最大空仓时间： 没有持仓的天数
持仓周期： 持仓的BAR数量
资产最大升水： 最高点金额 - 前期低点的金额
发生时间： 高点发生的所在BAR的日期与时间
最大升水/前期低点： 如字面所示

最大资产回撤值（按Bar收盘计算）
回撤值： 前期高点 - 低点
发生时间： 低点发生所在bar的日期与时间
回撤值/前期高点：（前期高点 - 低点） / 前期高点
净利润/回撤值： 净利润 / 回撤值
最大资产回撤值比例（按Bar收盘计算）
回撤值：前期高点 - 低点
发生时间： 低点发生所在bar的日期与时间
回撤值/前期高点：（前期高点 - 低点） / 前期高点
净利润/回撤值： 净利润 / 回撤值
NOTE：上述两个回撤的区别在于，前者是按回撤金额的最大值来计算，而后者是按回撤比例的最大值来计算的。比如说，一个原始金额为10万的帐户，在刚开始交易的一段时间就发生了一个4万的回撤。而此帐户在交易一段时间后，总金额增长到了50万，此时发生了一个8万的回撤。如果以金额回撤来计算，是后面这个8万的回撤大。但是以比例来计算，则是前面那个4万的回撤大。
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交易策略参数优化报告
净利润： 绝对值（总盈利金额 - 总亏损金额）
年化收益： 净利润 / 总交易的天数 × 365
盈利比率： 盈利手数 / 总交易手数
平均利润： 净利润 / 交易手数
交易手数： 总交易手数
最大资产回撤：低点-前期高点
TB系数： （平均利润×平均利润×交易次数）/（平均盈利×平均亏损）
增长系数： 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线的斜率
收益风险比：年度收益 / 最大资产回撤
R平方值： 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线与收益曲线之间相关系数的平方（具体计算方式可查阅EXCLE表格中R平方值的算法）
置信度： 根据测试的交易次数计算的置信水平，计算公式为：1-1/Sqrt(交易次数);
头寸系数： 收益风险比*R平方值*置信度 / 最大资产回撤
资产回撤计数： 资产回撤发生的次数（是以超过最大回撤基准线以上的回撤来计算的，此基准线在“全局交易设置中”进入设置）
平均资产回撤： 资产回撤总金额 / 资产回撤计数（都是以超过最大回撤基准线以上的回撤来计算的，此基准线在“全局交易设置中”进入设置）
调整收益风险比： 年度收益 / 平均资产回撤 (年度收益 = 净利润 / 总交易时间 * 365)
夏普比率：量化收益与风险的比值，SharpRatio：=[E(Rp)－Rf]/σp ，E(Rp)：投资组合预期报酬率，Rf：无风险利率，σp：投资组合的标准差
盈亏比： 平均盈利 / 平均亏损
总盈利： 总交易盈利金额 - 手续费
总亏损： 总交易亏损金额 - 手续费
盈利手数： 盈利交易的总手数
亏损手数： 亏损交易的总手数
连续盈利手数： 如字面所示
连续亏损手数： 如字面所示
最大盈利： 盈利最大的单次交易的盈利金额
最大亏损： 亏损最大的单次交易的亏损金额
平均盈利： 总盈利 / 盈利交易手数
平均亏损：总亏损金额 / 亏损交易手数
平均盈利周期：总盈利交易的bar的总数 / 盈利交易手数
平均亏损周期： 总亏损交易的bar的总数 / 亏损交易手数
盈利因子： 总利润 / 总亏损
最大资产回撤比率%： 最大资产回撤 / 前期高点
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平仓分析
平仓效率总效率 = （平仓价-开仓价）/（最佳平仓价- 最佳开仓价）
建仓率效 = （最佳平仓价-开仓价）/（最佳平仓价- 最佳开仓价）
平仓率效 = （平仓价 - 最佳开仓价）/ (最佳平仓价- 最佳开仓价)

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