股票的10档行情是指买卖双方各显示十档报价委托深度的数据。
在未付费的行情软件中,我们一般可以查看到买卖双方五档的深度;本数据是十档的深度,
即:买一、买二、买三、买四、买五、买六、买七、买八、买九、买十;卖一、卖二、卖三、卖四、卖五、卖六、卖七、卖八、卖九、卖十
对于量化回测要求较高的策略,需要更深的高频数据来检验成交时的冲击成本,十档数据可以更好的满足此类需求
同时,十档数据是每次委托变动就记录的,可以更好的用来分析和推演订单簿。
样本:
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沪深所有A股的Level2历史3秒10档tick数据
数据来源可靠,精度
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