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延庆路筑于1919年，路基原为农田、坟丘等，初时仅是东湖路至华亭路之人行小道，法租界公董局在此基础上，拓宽并延伸至常熟路，以旅沪法侨之名命名为“格罗西路（Route de Grouchy）”。1943年，以河北省延庆县地名改为“延庆路”，沿用至今。道路两旁种植悬铃木，沿线多为花园住宅及公寓。
延庆路4弄（2-44号）旧时曾为外侨、犹太人住宅，建于1930年，有西式建筑风格的公寓1幢和联排住宅22幢，其中2号为公寓，三层混合结构，建筑面积705平方米，坡屋顶，浅色拉毛水泥墙面，弧形立面内为椭圆楼梯。而联排住宅则为四层砖木结构，底层是附屋，门前有庭院，建筑面积6640平方米。曾是电视剧《孽债》的取景地，2015年8月，该建筑群被公布为上海市优秀历史建筑。
延庆路11弄（1-4号）为“哥伦比亚公寓”旧址，始建于1912年。其中，1号建成于1930年，占地面积480平方米，为混合4层砖木结构，三层前部退为阳台。红筒瓦复折式缓坡屋顶，方窗，白色窗套，奶黄色水泥外墙，层间凸出腰线。
1937年“八•一三事变”中“浦东中学”校舍被毁。这里曾作为其校址，直至1949年后迁回浦东旧址。浦东中学于1907年由杨斯盛在浦东六里桥创办，首任校长黄炎培，学校以培养学生能从事实业或进习专科为目的。