主要持股+新增对冲策略

突然想到一个策略，叫主要持股+新增对冲策略，不过不知道长期有没有效，最近几个交易日据我的目测是可以有所收益的。这个策略是这样的，例如我主要持有兴业银行而且长年持有不动，当兴业银行在交易日当天开盘涨幅高于指数开盘涨幅，那么就可以融资买入部分兴业行业，再卖空相应头寸的股指期货。如果指数继续上涨，兴业银行很大概率会涨得更多形成一个差价收益，如果指数下跌，由于当天兴业银行的强势，跌幅又比指数少，股指那边也会赚钱。在当天的收盘时候卖出我原来一直持有的兴业银行，把钱还给券商（不用付当天的利息费用），同时期货平仓，最后仍然还是持有同样数量的兴业银行。当然如果兴业银行当天开盘弱于指数，就卖兴业银行，买股指期货。如果说市场准许做T+0交易，那么就可以不用主要持股了，直接每天如此对冲。