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解析光大乌龙指事件，及幕后意义

2013-08-18 10:15阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1252555151

解析光大乌龙指事件，及幕后意义
事实
周五的光大‘乌龙指’事件，光大官方解释ETF套利，光大证券策略投资部拟购买3000万股50ETF，每份约1.64元，错下单为3000万手，错误操作放大100倍买入。
累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，随后开出7130手股指空单。
而记录显示50ETF上午11：06两分钟只成交了2亿，上证50指数当日两分钟量能40亿左右。
所以更多的资金直接同时买入了几十只权重股票。

分析
本无在16日上午10点杀跌到低点时，预判大盘分时将复制前一天晚上黄金的5分钟走势。
解析光大乌龙指事件，及幕后意义

解析光大乌龙指事件，及幕后意义
1小时后果然暴力新高，主力现学现用绝非巧合。
光大的买入行为不过确认了当日小级别买点。
几十亿对当天大盘日线量能几乎没有影响，与1849当天反向类似，权重当日也出现放量暴跌下影线。
随后开出7000手空单按技术也非常符合短期回调的技术预期，日K在缺口、年线、120线多重阻力位遇阻回落。
按市场行为处理。

结论
面上如何解释乌龙已不重要，交易不会撤销。
背后利益的来龙去脉也不难分析，历史上国内外多次乌龙指事件，谁获利了？散户赚钱了吗？
回顾327国债事件，如出一辙，技术上完胜。而这次不会撤销交易，没有更强大的对手，主力和市场都更聪明了。
光大是否会亏损？以其对当日分时技术的掌握来看，对机会和风险把握非常到位，亏损一说不过掩人耳目。
如果光大给散户送钱，散户都战胜主力了，主力都很傻，讲出来是挺好的故事。。。。

故事皆有意义
这里且不讨论外部影响如何，对国债期货、市场人气、IPO、经济政策等影响，且不说内幕交易利益输送层面。

将光大事件整体当成市场内在行为看待，光大如此轻易获利，即市场对主力而言存在价值。
钱荒砸盘到1849，光大银行未能按时向兴业银行偿还60亿元的银行间贷款。
以其技术水平，1849没开始做多，这个位置数十亿资金单日做多，你信吗？
如果这个价位主力开始暴力做多，市场的空间在哪里？
十大券商之一，不到百亿的自营盘能单日动用70亿资金，主力的仓位是多少？
最重要的，大盘股能像小盘股一样玩，股指9000亿和HS300单日1000亿的成交额巨大悬殊，巨大的套利操纵空间，意味着什么？套利交易的试盘！

股指期货2010年4月上市以来，大盘一直下跌，股指成交额逐渐上升到9000亿，对流动资金巨大的抽吸效应，其中也抽离了驻守蓝筹的部分大资金。
而据国外多个股指期货与现货的比例统计，股指吸收的资金在后期会反补现货，同时提高现货的流动性。
因此，按美国股指期货的数据估算，HS300的平衡成交额平衡在5000亿左右，最高可达7500亿。
股指上市前就开始了多年的研究演练，大资金会不知道到这个规律吗？
股指从2010年4月以来的资金抽吸，蓝筹疲弱盘跌，中国股市世界倒数仅次于希腊，是偶然吗？
当下，从今天往后的三年内，最大的套利空间在哪里？蓝筹放量会导致什么结果？
你的机会又在哪里？
不言而喻。
还有更多的推论……

比技术更重要的是，逻辑。

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