公元前１１９年（汉武帝元狩四年），李广被任命为前将军，随大将军卫青征伐匈奴。大军出塞后，卫青命李广所部与右将军的部队合并，从东边走。东路绕道、路远，肯定不能按时与中军汇合，李广深知这一点，便向卫青请求道：“我是前将军，自然该打先锋，您却让我走东路。我好不容易才有了面对单于（匈奴最高首领）的机会，我愿意冲在前面，先死于单于之手。”
出征前，汉武帝暗中告诫卫青，说李广运气差，年纪也大了，不能让他与单于正面接战，免得误事。同时，卫青还有个私心，他的救命恩人公孙敖不久前被武帝剥夺了侯爵的名位，卫青想让他与自己居中军与匈奴接战，给他个立功的机会。因此，卫青不肯答应李广的请求，他甚至当着李广的面让部下把命令直接送到李广的军营里去。受到如此轻侮，李广也动了怒，连与卫青辞别的话都没说，面带怒色起身返回自己的军营。
果不出李广所料，东路绕远，又没向导，李广的部队迷失了方向，没赶上与匈奴作战。卫青虽然与匈奴主力接战，但没抓到单于，回师时遇上李广。卫青要向武帝报告这次行动失利的原因，他的长史（将军身边掌管文书的官吏）就问李广为什么迟到？李广心想，你哪有资格问我，就没回答。长史让李广的部属回答，以给李广难堪。
回到军营，李广越想越不是滋味，长叹一声：“想我一生与匈奴打了７０多仗，好不容易有了与单于面对面交战的机会，却又被卫青排挤，自己又不争气迷了路，这难道不是天意吗？我已６０多岁，怎么说也是成名已久的老将，如今又受刀笔小使的折辱，哪堪忍受！”想到这，李广悲愤不已，拔刀自刎。
李陵之降
李陵是李广大儿子李当户之子，也是一员猛将。
公元前９９年（汉武帝天汉二年），李陵率步兵５０００孤军深入敌境上千里，足涉匈奴大本营，与匈奴十余万大军大战１０多天。司马迁笔下的这场战斗是这样的：匈奴的首领们都被汉军的勇气所震