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实盘日记⑾——鞅

2012-01-25 21:45阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1304453985

鞅
……陈宏杰博客 blog.sina.com.cn/timesbaby……
这个DD不好谈，太宽泛，太学术。普通投资人可以直接联想到的就是LTCM，老陈没有研究过LTCM的模型，不过LTCM清盘后，又开了一个小盘口（相对于LTCM，虽说小，也有数亿美金）。大概是前年吧，又清盘了。看来对于Equivalent Martingale就算诺奖数学家也不一定搞得清楚，老陈更不必言。有兴趣深究的可以参阅斯坦福商学院Duffie教授的天书《Dynamic Asset Pricing Theory》，据说教授本人写此书的目的就是用来羞辱读者的，似乎是Duffie的教学笔记，不过据坊间传说Duffie每写一节只取首句与末尾，中间过程全部改由模型描述，且多有未证完的，读者须有高等数学学养和一定的耐心。赌厅的规矩针对Equivalent Martingale是很严厉的，一般限制在7次以内，也就是说，对手盘一样非常顾忌这个DD，如此我们大可以依据此特质修订有
利于自身的交易模型，通常路径控制比较好弄，重在收官。因涉及模型，不做展开了。陈宏杰博客 blog.sina.com.cn/TimesBaby
现持仓2张空单、2张多单、2张限定单，多单限定价位为1.55361，空单限定价位为1.56131。浮动损益-64.00元。
初值
 $500,000.00
时间
 终值
 环比损益
 总损益
2011/12/09 $500,000.00
2012/01/09 $534,078.11 6.82% 6.82%
2012/01/13 $567,456.78 6.25% 13.49%
2012/01/14 $569,887.18 0.43% 13.98%
2012/01/16 $569,915.62 0.00% 13.98%
2012/01/17 $569,963.76 0.01% 13.99%
2012/01/18 $570,195.56 0.04% 14.04%
2012/01/19 $570,910.56 0.13% 14.18%
2012/01/20 $572,462.31 0.27% 14.49%
2012/01/21 $575,101.00 0.46% 15.02%
2012/01/23 $575,214.13 0.02% 15.04%
2012/01/24 $577,350.87 0.37% 15.47%
2012/01/25 $577,808.39 0.08% 15.56%

Ticket Open Time Type Price T / P Close Time Price Swap
 Profit
65284297 2012.01.24 11:40 sell 1.55830 1.55780 2012.01.25 08:44 1.55780 0.00
 45.00
65300850 2012.01.24 20:37 sell 1.56140 1.55780 2012.01.25 08:44 1.55780 0.00
 202.00
65351154 2012.01.25 08:44 sell 1.55730 1.55370 2012.01.25 09:30 1.55370 0.00
 128.00
　 　 　 　 　 　 　 -122.55
 77 930.94
　 　 　 　 　 　 Closed P/L: 77 808.39
Open Trades: 　 　 　 　 　 　 　
Ticket Open Time Type Price T / P 　 Price Swap
 Profit
65329092 2012.01.24 16:22 buy 1.56081 1.56031 　 1.55720 0.00
 -42.10
65329096 2012.01.25 08:44 buy 1.55721 1.56031 　 1.55720 0.00
 -24.30
65353208 2012.01.25 09:30 sell 1.55411 1.55461 　 1.55750 0.00
 -13.90
65353210 2012.01.25 09:48 sell 1.55771 1.55411 　 1.55750 0.00
 16.30
　 　 　 　 　 　 　 0.00
 -64.00
　 　 　 　 　 　 Floating P/L: -64.00
Working Orders: 　 　 　 　 　 　 　
Ticket Open Time Type Price T / P Market Price
 　 　
65351175 2012.01.25 08:44 buy limit 1.55361 0.00000 　 1.55750 　 Buy.3
65354481 2012.01.25 09:48 sell limit 1.56131 0.00000 　 1.55720 　 Sell.3
　 　 　 　 　 　 　 　 　
Summary: 　 　 　 　 　 　 　 　
Deposit/Withdrawal:
 500 000.00
 Credit Facility:
 0.00
 　
 　
 　
Closed Trade P/L:
 77 808.39
 Floating P/L:
 -64.00
 Margin:
 0.00
Balance:
 577 808.39
 Equity:
 577 744.39
 Free Margin:
 577 744.39

链接：
实盘日记第一篇《实盘日记⑴——刺猬》
实盘日记上一篇《实盘日记⑽——掷飞镖》

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