洛氏霍克方法读书笔记25 连载肯特纳通道

2013-07-03 22:45阅读：

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第25章
肯特纳通道
在处理记忆中那些能帮助记忆的东西被称为记忆术。记忆术就像触发器一样帮助你记住一个完整的字，句，甚至是一个概念或想法。
有什么东西可以帮助形象化？对于交易者人来说，也许是肯特纳通道。
在不同的时期，我们使用肯特纳通作为视觉的一种辅助手段。和其他带状指标的研究表明究，肯特纳通道被设计表现出价格运动的某种方面。
学习交易一个很好的方法是通过建立各种通道，利用“带”来划定通道的结构。通道提供一个可视化的市场现象，否则可能会被忽视。
可能利用带状最简单形式是用尺子和连接的主要价格低点来绘制趋势线创建的通道的底部。为了可视化的通道，用主要的高点绘制趋势线作为通道的顶部。
带状往往显示价格与其以前相比是相对偏高还是相对偏低。带状指标的历史是不断进步的。通过绘制线包罗价格行为本身的结构，一个交易者能够创造出一种视觉的感受，以帮助他界定一个特定的市场什么在正在发生。例如，布林带通道呈现出历史的通道一些技巧由此而被创造出来。它们被设计，与其他的指标不同，它显示了一个特定的标准方差离一条移动平均线的距离。
由于市场趋向波动，而不是直线式的移动，已经出台的各种技术，以更好地从整体上把握市场行为。简单移动平均线按固定比例上下移动可以形成通道。 J.M.赫斯特，使用这种技术创建了一个通道。这种技术已被扩展到包括使用几何或指数移动平均线，以及各种各样的
加权均线。

带状通道的设立，使通道能包括一定比例的价格波动在通道中。
使用这种方法，市场本身产生了带状通道的宽度。我们相信该技术最早是由马克·蔡金的堡马证券创造和使用。
带状通道的任何技术对于交易都是有帮助的和有用的，每个方法都有自己的长处和短处。
交易肯特纳通道
与其他带状通道的研究相同，凯尔特纳通道设计用来呈现市场的某些方面。
凯尔特纳通道与布林通道有很大的不同，他们必须在一个完全不同的方式进行交易。不要犯这样的错误因为它们看起来类似就试图简单地替换他们。
肯特纳通道没有什么神奇的地方，没有特殊的功能使其超出其他通道技术。我们使用它，因为通道的距离是根据价格的真实波动性从高到低计算的。作为交易培训者，我们倾向于研究是基于波动性，因为波动性是一个非常现实的因素在价格走势方面，许多交易者经常忽视，他们仅仅临时瞟了一眼图表。更重要的是，使用凯尔特纳通道，你必须学会了解它的各种特质。
肯特纳通道采用移动平均线加减每个棒线的波动性与一个因子的乘积来调整他们与均线的距离。它结合了其他通道的一些技术。有一些赫斯特的通道的特征，也有佳庆通道的特点，也有布林带的特性。其主要弱点有两部分组成。
1。是用户确定常数。
2。波动性是每个k线的高低点之差，一个更好的办法来衡量波动性是用昨天低点到今天高点当今天高点比昨天高点高的话，如果今天的低点低于昨天的低点则衡量昨天高点到今天的低点的距离。这种测量最肯定能照顾到所有的跳空，是一个更加真实的方法衡量波动性。（注：波动性的值在一些网站可以得到。 www.mrci.com就是其中之一）。
我们不知道凯尔特纳是谁，我们不知道他（她）如何（她？）使用这些通道。我们在我们使用的软件里发现了他们，并尝试测试他们，直到我们取得了令人满意的结果。
为了实现这种技术，我们用一个9期的指数收盘价移动平均，与一个乘数常数为1.9。为什么是9和1.9呢？因为这个组合均线和常数对我们和他人起作用。均线可能是简单的或指数的。它不会有太大的差异，其中指数移动平均体更看重最近的价格走势变化给他们的权重更大些。
放心，那些数字没有什么神奇或超自然的。其他数字的组合可能也会同样出色的起作用。诀窍是在学习如何使用肯特纳通道他的一个设置，并坚持下去，直到它最终被证明是没有价值的。
肯特纳通道的特点是什么？在横盘整理的市场中，通道的距离变窄，由于波动性下降。在趋势市场，通道距离增加，至少要等到波动性达到某种平衡。从那里，通道的相对间距依然相同。我们就是这样使用肯特纳通道没有别的了。事实上，有时候你可能会发现，你几乎忽略了通道和只看到了主要的移动平均线。通道的描述如前所述，主要是视觉上的帮助。我们发现，并不是每个人都随时能够看到（或感觉到）波动性的增加和减少。虽然移动平均价格由价格波动形成，移动的天数（9），宽度因子（1.9）是我们自己想象并测试出来的。这是我们都选择使用9和1.9。这些选择不是市场的选择，我们不会盲目遵从和屈服于我们自己的建立规则。由于这一点，我们经常打破我们可能已经建立的肯特纳通道规则而更支持常识和资金安全。
为什么我们还要加入通道？因为他们是一个很好的视觉辅助。当你看到使用他们的交易结果，并自己亲自测试了他们，你将能够决定他们是否值得一用。一如往常，你必须用通道尝试，，你必须使用他们的时候感觉很舒适。您可以尝试不同的宽度的通道，你可以改变移动平均线。这可以按照你遇到的每个市场的价格活动来调节。
请记住，我们正在处理的是一个通道，而不是一个横盘区。就其性质而言，通道意味着一个趋势市场。这意味着你必须知道如何定义一个趋势。你必须要知道趋势看起来像是什么样子。趋势是你的过滤器来使用肯特纳通道。当然，你越早能够检测到趋势，越早可以有效地使用肯特纳通道的研究就像本章中我们介绍它的那样。
肯特纳通道在任何时间框架下都可以很好的起作用。市场趋势越明显，越有可能成功的使用肯特纳通道。

肯特纳通道的使用方法
季节性和周期性：在可能的情况下，我们想要在市场处于趋势时候去交易。一些期货有季节性倾向，所以它是适合使用季节性和周期性。尽可能为您的交易作一个过滤器。由于季节性因素和周期性是真的牵涉到与及时性原则，如果有一天一个特定的时间当市场趋于趋势时，你应该用那些知识来进行日内的交易。
通道：在进入交易的时候上边界和下边界的通道必须清楚地中运行在同一方向的趋势中。
移动平均线：在进入交易的时候均线必须在相同的趋势中。
可以交易的通道是在均线和上边界之间的向上趋势和均线与下通道之间的下跌趋势。
我们正在寻找价格回撤被移动平均线牵制的交易。

价格棒线：价格棒线必须以下列方式回撤：
1。触摸，或者如果你可以选择非常接近几乎触及移动平均线。如果您选择非常接近的方法，严格来说可能是你观念来定义了。
2。穿透移动平均，而且进入与趋势方向相反的通道的距离小于1/2通道宽度。
3。在进入交易的价格棒线一定是必须盘中逆转向趋势的方向才可以考虑。
退出规则：我们已经向您展示各种不同的退出技术。我们不能告诉你在哪里放置你的出口停止，甚至是是否应该使用传统意义上的停止单。然而，你应该使用常识。你永远不应该冒险超过你能承受的起的止损。你应该有一个从交易中提取合理利润的计划。只要有可能就有目标的交易。
注：不使用止损如何交易，如何带着目标交易;何时和如何增加头寸;如何最大限度地提高您的赢利并保持你的损失很小;如何管理金钱，风险，交易技术，管理自己，以及更多方面，这些都在交易教育研讨会中教授给大家了。
警告：此方法并不意味着是机械化。有一定程度的人为预判和感知。使用这种交易方法是有关于判断。当我们一起看看一系列图表这种方法的应用将变得更加清晰。
在本章的其余部分，我们要展示一个单一的交易。然而我们认为是交易看多方向的。这绝对不是一个日内交易。以下是图表：

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你可以看到的是，跟随我们上述所列条款的肯特纳通道的使用方法，没有买人信号。通道和均线都掉头向下。接下来，让我们来看看在五天后的情况。

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五天后，情况发生了变化。通道和移动平均上升。价格回抽未且渗透了移动平均线，然后逆转收盘。这是我们做多的信号。如果我们看盘价格，我们可能在收盘前已经入场。如果我们是日内交易者，我们开盘后15钟后进入市场。无论发生何种情况，我们假设一个入场22.50。我们的止损以我们的舒适程度，我们愿意冒险至少1000美元从日线图上所采取的交易。止损是21.50美元。在标有“第一个可能的入场的那天，”我们可以看见，收盘价在当天的价格范围内的上部。价格已经扭转盘中弱势脱离了低点，接近高点。我们进入多头，价格拉升，我们采取一些退市策略获取利润，我们的剩余头寸止损移动到盈亏平衡。

我们剩余头寸被止损在大幅下跌的前一天以盈亏平衡的价格。难道我们有一个卖出信号？没有遵照规则。价格本身已经逆转和渗透入移动均线，但在我们可以再关心他们之前，这一次是可能的向下趋势，我们需要看到价格回撤到移动平均线。

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让我们看看接下来会发生什么！

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哇！这是怎么回事呢？难道这些价格下定决心他们将会怎么运行吗？其实，它的收盘预示着弱势相对于这样一个大移动的日子。
我们是否会在价格回撤至均线时尝试多头交易呢？

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在“大”的k线后我们一天一天来分析：
A：我们不能入场在“A”，因为它违反了我们的对于回撤的第二个规则：“渗透移动平均线，但小于1/2的通道宽度。“a”已经横跨了大半个通道。
B：内包。价格触及移动平均线，并且收盘价格仅有1个价格波动小于通道的整个宽度的一半。这是符合规则的。“B”给了我们进场信号。我们在“C”开盘后15分钟后入场，我们在这个头寸上冒1000元的风险。
下图会告诉你，这一切是如何呈现出来。

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进入交易后：
·尽快兑现一些合同，以获取利润并支付交易费用。将止损设在盈亏平衡点。
·只要有一个低点，高于盈亏平衡点，移动跟踪止损到正好那天低点下方一个点的地方直到被止损出局。

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