20年的积累,10年的跟踪,3年的思考,8个月的攻关,阶段性成果卓著。
【品种的选择】从资金安全考虑选择国内国家级交易平台,从波动性、流动性及方向性各方面综合考虑选择螺纹钢,从趋势策略考虑不需要多品种而只操作性价比最高的螺纹钢品种(不排除以后涉及其它品种可能)。
【策略选择】专门根据螺纹钢品种波动特点,分别从时间和空间两个基本物理属性入手而研发的“竹儿”量化趋势交易系列策略。策略趋势分为大、中、小三种,分别赋予相应策略:小趋势启用望竹儿策略,只要出现日常最常见的120-150点趋势即可抓住机会,同时配以观竹儿的短趋势策略以降低小趋势中的震荡亏损;300点左右趋势主要靠具中趋势特征的观竹儿跟踪,同时望竹儿可以启动二次跟踪;500点以上趋势除长期观竹儿会保持跟踪外,所有策略均可多次重复跟踪。趋势越大,全体策略跟踪程度越高,趋势越小则参与跟踪策略越少而大多数策略进入休眠期。理论上我们可以非常成功而完美地跟踪并抓住一切150点到无穷点空间的单边行情。
【组合策略】一共使用不少于12个策略组合运行,在合约更换期间因主力合约与螺纹指数的可能不同步还会翻倍,最大程度降低单一策略带来的市值波动幅度过大的情况,特别是行情运行一段时空之后,不同节拍的策略将逐步进入止盈、清仓甚至反向,以潮汐方式将利润纷纷锁定,等待行情下一步演绎的到来,表现在持仓上的净持仓量将在最大值和0之间乃至反向最大值之间不断变化,大大降低账户市值的大幅波动,得到一个相对平稳的市值曲线。
【品种的选择】从资金安全考虑选择国内国家级交易平台,从波动性、流动性及方向性各方面综合考虑选择螺纹钢,从趋势策略考虑不需要多品种而只操作性价比最高的螺纹钢品种(不排除以后涉及其它品种可能)。
【策略选择】专门根据螺纹钢品种波动特点,分别从时间和空间两个基本物理属性入手而研发的“竹儿”量化趋势交易系列策略。策略趋势分为大、中、小三种,分别赋予相应策略:小趋势启用望竹儿策略,只要出现日常最常见的120-150点趋势即可抓住机会,同时配以观竹儿的短趋势策略以降低小趋势中的震荡亏损;300点左右趋势主要靠具中趋势特征的观竹儿跟踪,同时望竹儿可以启动二次跟踪;500点以上趋势除长期观竹儿会保持跟踪外,所有策略均可多次重复跟踪。趋势越大,全体策略跟踪程度越高,趋势越小则参与跟踪策略越少而大多数策略进入休眠期。理论上我们可以非常成功而完美地跟踪并抓住一切150点到无穷点空间的单边行情。
【组合策略】一共使用不少于12个策略组合运行,在合约更换期间因主力合约与螺纹指数的可能不同步还会翻倍,最大程度降低单一策略带来的市值波动幅度过大的情况,特别是行情运行一段时空之后,不同节拍的策略将逐步进入止盈、清仓甚至反向,以潮汐方式将利润纷纷锁定,等待行情下一步演绎的到来,表现在持仓上的净持仓量将在最大值和0之间乃至反向最大值之间不断变化,大大降低账户市值的大幅波动,得到一个相对平稳的市值曲线。
