对浮动频率拟合的回顾及小结

下图是2010年3月8日贴出过的一幅图，现在把数据补充进来，其它未改动。当时预期到2012年3季度沪市盈率可能会落到很低的位置，现在市场已经走出来了。该图基本得到验证。
当时我写过下面的一段话：
翁文波院士1980年提出了浮动频率的概念，并且将它作为信息保真的重要手段之一。在一个数据系列中，比如市盈率，存在几个浮动频率，频率体现为更直观的周期，每个频率独立地去拟合原始数据，它们一般并不谐和，即不一定象傅立叶三角函数所假设的基频成整数倍关系。这是把数据序列分解成一系列数据分布的过程。这样的分解变换可减少信息失真。波的要素有三个：频率，周期和相位。因为在市盈率数据系列中，我在前期的贴文中已经分析出大约40个月的基钦周期和朱格拉周期，而且与股指，M1增速，GDP等对应关系很好，置信水平也比较高，在此基础上，利用浮动频率法叠加拟合，至少从直观上看吻合程度也较高。但是本人未能理论上求得相关系数和置信水平，因为计算量太大，很麻烦。所以敬请读者谨慎对待此文，即使算出置信水平，也不一定就代表预测正确，只好留待时间的检验了。
现在，补充数据后，我也解决了理论上计算相关系数或者置信水平的问题：计算后的相关系数或置信水平为65%。至于剩下的那35%的差距，人可尽力但恐怕永远也难以企及。
这就是说，置信水平不太高但也不算低，可以为我们提供一个模糊的大概的走势波形，在这个关于未来的走势波形中，可以得到一个粗略的时间框架或区域（即所谓的周期），还可以得到一个方向性的指示信息（即波的趋势），至于具体的振幅则不大准，可不予计