风险和收益成正比，通过评估风险回撤承受度，来修正、管理利润期望值：假设一年50周，每周有一次成功交易机会，搭配某套交易系统，大致核算得出：
年利润率50%，纯利润率40%，可能的最大资金回撤率7.5%（计提2次极端事件损失）
年利润率100%，纯利润率80%，可能的最大资金回撤率15%（计提2次极端事件损失）
年利润率200%，纯利润率160%，可能的最大资金回撤率30%（计提2次极端事件损失）
年利润率300%，纯利润率240%，可能的最大资金回撤率45%（计提2次极端事件损失）
年利润率50%，纯利润率40%，可能的最大资金回撤率7.5%（计提2次极端事件损失）
年利润率100%，纯利润率80%，可能的最大资金回撤率15%（计提2次极端事件损失）
年利润率200%，纯利润率160%，可能的最大资金回撤率30%（计提2次极端事件损失）
年利润率300%，纯利润率240%，可能的最大资金回撤率45%（计提2次极端事件损失）