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数据统计之股市日历效应

2017-02-24 13:56阅读:
​本篇为大家分享一下股市的日历效应方面的的统计,因为人和钱是影响股市走势的最大两个因素,而人按照一周五个工作日,一月30天,一年12个月的周期在作息往复,资金也因为流动性的原因具有一定的周期性,所以做一下关于股市日历效应方面的统计还是有一些用处的,但这种日历只是纯统计结果。
备注:其中周统计和月统计是统计了近10年,共计2432个交易日的数据,而年统计则是统计了共计240个月、20年的数据,其中周统计采用的是深综指,而月和年统计采用的是上证指数,关于指数采用方面用哪个指数其结果都是类似的。
一、周一至周五统计
数据统计之股市日历效应

数据统计之股市日历效应
​从数据中我们可以看出,周一上涨的概率最大,之后周二周三递减,至周四是最低迷的时候,然后周五开始有所回升,其实这方面我以前在微博中做过说明,因为周一人的情绪是最高,周四最低,而最后因为最后一天,情绪反而会有所回升。
二、每月1日至31日统计
数据统计之股市日历效应

数据统计之股市日历效应
每月31天的数据也是多少有些规律的,同样是月初的时候上
涨概率最大,之后慢慢递减,从表中我们可以看到,每月4日上涨概率是最大的,而每月25日下跌概率最大。关于这方面的原因可能和央行的资金管理有关,月初资金宽裕,月底资金紧张。
三、每年1月至12月统计
数据统计之股市日历效应

数据统计之股市日历效应
​这组数字里面大家最熟悉的应该就是春节效应了,因为春节大部分在阳历的2月,所以2月上涨概率是最大的,而且达到70%的上涨概率,和周统计及月统计一样,同样是年初的时候上涨概率大,而最低点出现在7月和9月,之后逐步回升,看来A股那句流行的五穷六绝七翻身并没有事实依据,应该是七穷九绝十翻身才对。
从上述三组数据中我们可以看出,无论是周、月、年的统计,都有一个相似的地方,就是周期之初上涨概率最大,之后一直回落,然后在大概3/4周期处达到最低点,而在周期末尾都有所回升,看来中国的那句才话还是很有道理的,一年之计在春,一日之计在于晨。
其实A股中还有其他很多方面的日历效应,比如节日效应,一般来说,春节、中秋、国庆这些比较喜庆的节日前后上涨的概率也比较大,而端午前后下跌的概率较大(最近几年发生的1849点大底和5178大顶都是发生在諯午节前后),其实方面总结起来就是只要是放假之后的头几天上涨概率都偏大。
以上数据只是一个统计结果,仅供大家参考,股市是一个复杂的系统,在考虑日历和假日效应的同时,还应该综合考虑股市点位的相对高低,群体心理,资金供给等方面的因素。
数据统计很费时间,码字也很辛苦,各位看完随手转发或点个赞也算是对我支持,后续还将陆续推出各类股市统计数据。


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