一个期货高频交易策略

最近闲来无事，依据之前做交易的观察和经验，开发了一个期货高频交易策略。通过对今年以来（2013-01-01至2013-07-12）的高频数据进行模拟，貌似效果还不错。 策略假设：
、 对相关参数的假设如下：
1) 股指期货交易佣金费率（FutureCost）：通过查询中金所股指期货合约说明，股指期货交易佣金费率为万分之0.25。为更严格模拟交易环境，设定股指期货交易佣金费率为万分之一；
2) 交易划价（SlipPrice）：交易划价为股指期货交易时所产生的市场流动性方面的冲击成本。沪深300股指期货交易数据的最小变动单位为0.2点，（对应指数2000点时的万分之一，对应指数3000点时的万分之1.5），设定交易划价为沪深300股指期货交易价格最小变动单位SlipPrice=0.2；
3) 期货保证金比率（FutureMargin