涨停板数据分析---涨停行为综合评估对涨停次日表现的概率研究
2017-09-03 15:48阅读：
《涨停行为综合评估对涨停次日表现的概率研究》
同样是涨停板，次日表现各有不同。涨停行为，究其本质而言，属于市场强势表现的极致。认真考量涨停数据的各个层面，其统计学意义也各有不同。本文，收集了沪深股市连续产生的涨停样本近5000只次，对于涨停数据从多个角度进行数学统计，从而得出当日涨停综合得分对于次日表现的概率影响。
要素之一：封板时长
封板时长，指的是涨停行为发生后股价登顶涨停板所停留的分钟数。从定性分析角度看，一字板当然是最强的。不是一字板，势必在封板时间上有所区别。那么封板时长和次日表现有何关系呢？如下图：
结论1：封板时长和涨停次日的表现存在明显的线性关系。特别地，封板时长大于150分钟的涨停个股，次日表现十分优秀。
要素之二：相对量比
量比，选用系统默认量比数值，反映了涨停当日量能和前一个5日均量线的比例关系。从这个角度看，到底是放量涨停好还是缩量涨停更好呢？统计结果如下：
结论2：封板量比和涨停次日表现也存在明显的线性关系。特别地，封板量比小于0.5的涨停个股，次日表现非常优异。值得一提的是，这和传统的说法“放量涨停”刚好相反。
要素之三:封成比
封成比，取用当日涨停收盘时买一封板量和当日累积成交量之比。这反映了市场多方买票意愿和空方抛售意愿的关系。统计结果如下图：
结论3：封成比数值也和涨停次日表现存在明显的线性关系。特别地，当封成比介于2-8时，涨停个股次日表现也是十分优秀。
要素之四:流通市值
流通市值，反应了当前主力拉升可能遭遇的空方极限，一般而言，盘子越大，越难于拉升。就定量分析而言，统计结果如下图：
结论4：流通市值的大小，比较明显地影响着涨停个股次日的表现。从图表可以看出，线性特征虽然没有前面三个明显，但是可以发现：流通市值小于20亿元的涨停个股，次日表现极其优秀。
综合数据的处理：
综上所述，从涨停板整体样本出发，可以选取四个方面针对涨停板进行综合考量，它们分别是：流通市值，相对量比，封成比，封板时长。
取沪深最近8个月所有涨停样本（超过9000只涨停个股）以及跟踪得到的次日表现，按照数据统计方法，对如上四项进行加权处理和标准差分析，我们可以得到每一只个股综合得分。其结果如下：
由此可见，涨停综合得分对于次日表现的指导意义在数学概率上是均衡稳定的。根据收盘涨停数据综合评分，大致可以把涨停质量分成5大类别：
A类封板，得分超过120分。这类属于高质量封板，次日最起码还有高点甚至直接一字板。
B类封板:得分介于100--120分，属于准A类封板。这类涨停个股，往往是次日的重要标的。如果出现低开或者走低的机会，可以按照概率考虑介入。
C类封板:得分介于60--100分，其涨停质量属于中等，次日绝大多数个股会有冲高机会，但很难继续涨停。
DE类封板：这两类的封板质量属于低级的，有底仓者，可以考虑涨停当日减仓。无底仓者，涨停次日谨慎介入。原因很简单---概率统计不支持追杀此类涨停股。
以今日（2014年9月26日）为例，涨停数据实战结果如下图：
实战分析：
如上涨停数据每天收盘计算后，可以直接以自定义数据TXT文本格式导入到通达信或者大智慧自定义数据库，并使用列表功能对当日盘中涨幅或者昨日封板得分进行排序，盘中只要找到合适标的，就可以考虑操作了。
实战案例：
综上所述，涨停数据分析
，基于沪深多达9000只涨停个案的概率统计。其统计学意义是不容忽视的。
封板级别的ABCDE以及对应的分值，可以起到如下作用：
1，涨停预测功能：
盘中持有个股遭遇涨停板时，可以根据得分决策是否获利卖出。
2，次日捡漏功能：
次日按照昨日得分，决策是否参与最大概率获利的品种。
喜欢这种有数据支撑的概率研究,另补充个人认为比较重要的因素.
封板时长确实是影响较大的因素,一字板必定是最长的时间,实际上我们在看涨停的案例中,经常发生下午涨停的股票次日也有不错的涨幅.仔细观察后发现,当涨停后的股票没有出现开板的情况下,次日高开的几率较大,换言之就是第一次碰上涨停后,后面封板时长的百分比有相当的关系.
公式就是从第一次封板后开始算
封板时长/首次涨停后总时长.
第二个就是从首次封板的时间点到收盘为止,
封板后成交量/当日总成交量
的占比,也表明当股价在冲上涨停板是,持股者对于涨停的认可程度如何.
举个例子,当股价在下午，首次封板后,一旦封死就不再打开,所以
封板时长/首次涨停后总时长=100%,
首次封板后
封板后成交量/当日总成交量=7.4%
,比值自然是越小越好.
