1
先来点小回忆。时间回到1月初，当时市场情绪一片低迷，几乎没人敢旗帜鲜明地看多。我当时在“谭校长择时研究所”写了一篇长文——“对1月4号反弹行情的定性”。明确提出来，2019年的行情，会比大部分人想象得要早一些，时间点就在1月中下旬。
详见：
现在回头看去，当时判断的逻辑和结论都挺靠谱的。我对当时的分析很满意。不过，坦率地说，有点遗憾的是，虽然判断对了，但是这一个月我们的实盘赚的不多。原因是什么呢？最近几天我们团队仔细复盘了这一个多月的行情，发现这一轮行情的特点跟我们现有的股票策略，匹配度不是很高，所以这段时间的实盘仓位不足。这样的情况历史上也曾发生过，比如2017年的1月份，指数涨了不少，我们的策略当时也没赚到钱。直到3月份之后才开始赚钱。一方面，在量化投资中这属于正常现象。每一个模型，都只能赚它该赚的钱。不该它赚的钱一分也不要赚，因为这会坏规矩。一旦坏了规矩，即使短期得利，长期也一定会出问题。另一方面，这也说明，我们现有的股票策略类型，还可以更加丰富。对于不同特征的行情，可以有更多的匹配选择。所以，接下来团队的研发必将马不停蹄。
2
上周四（2月15日）发生了一件有意思的事，京东方单日成交额过百亿。
这不是噪音，这是一个信号。我们对历史上所有单日成交量过百亿的股票做了一个统计，条件很简单:发现了单日过百亿金额的股票之后，第二天开盘买入，止损和止盈都是10%，如果没有达到止损止盈，那么持有20个交易日之后，自然平仓。有几点结论:1，从2000年到现在，19年的时间，A股一共发出了916个信号，总的成功率是45％。绝大部分信号集中在06—07年的牛市和14—15年的牛市，这两轮牛市当中，成功率还可以，这两轮牛市之外的区间成功率非常低。
先来点小回忆。时间回到1月初，当时市场情绪一片低迷，几乎没人敢旗帜鲜明地看多。我当时在“谭校长择时研究所”写了一篇长文——“对1月4号反弹行情的定性”。明确提出来，2019年的行情，会比大部分人想象得要早一些，时间点就在1月中下旬。
详见：
现在回头看去，当时判断的逻辑和结论都挺靠谱的。我对当时的分析很满意。不过，坦率地说，有点遗憾的是，虽然判断对了，但是这一个月我们的实盘赚的不多。原因是什么呢？最近几天我们团队仔细复盘了这一个多月的行情，发现这一轮行情的特点跟我们现有的股票策略，匹配度不是很高，所以这段时间的实盘仓位不足。这样的情况历史上也曾发生过，比如2017年的1月份，指数涨了不少，我们的策略当时也没赚到钱。直到3月份之后才开始赚钱。一方面，在量化投资中这属于正常现象。每一个模型，都只能赚它该赚的钱。不该它赚的钱一分也不要赚，因为这会坏规矩。一旦坏了规矩，即使短期得利，长期也一定会出问题。另一方面，这也说明，我们现有的股票策略类型，还可以更加丰富。对于不同特征的行情，可以有更多的匹配选择。所以，接下来团队的研发必将马不停蹄。
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上周四（2月15日）发生了一件有意思的事，京东方单日成交额过百亿。
这不是噪音，这是一个信号。我们对历史上所有单日成交量过百亿的股票做了一个统计，条件很简单:发现了单日过百亿金额的股票之后，第二天开盘买入，止损和止盈都是10%，如果没有达到止损止盈，那么持有20个交易日之后，自然平仓。有几点结论:1，从2000年到现在，19年的时间，A股一共发出了916个信号，总的成功率是45％。绝大部分信号集中在06—07年的牛市和14—15年的牛市，这两轮牛市当中，成功率还可以，这两轮牛市之外的区间成功率非常低。