陈东：
胜率比较：海龟系统比均线系统低。如果海龟要提高胜率，海龟必须减少加仓次数，长期来看胜率就可以和均线系统看齐了（减少到什么程度另外讨论）。均线系统如果增加加仓次数，胜率也会下降到和海龟看齐。
如果在加仓次数上做限制后，用程序化测试会发现海龟和均线的盈利能力相当。但为什么有人会觉得前者更好，也有人觉得后者更好呢？我在历史行情测试中发现，原因如下：
1、比如某段时间，在A品种上海龟表现更好，但在B品种上均线表现更好。给不同的人各有感觉，各自得出的结论就是XX系统更好。
2、某一年，A品种的海龟表现比均线好；另一年，A品种的均线表现比海龟好。很多人一年做下来会得出结论：如果我用XX系统，收益其实会更高。
但如果把时间扩展到各品种从上市到现在、全部品种（豆二、线材、普麦这些不统计）后，可以看到两者威力其实相差不大。虽然两种系统各有最拿手的品种、各有最如鱼得水的时段，但综合起来相当。
ANRAN：
是的，我测试过不加仓的海龟和双均线10年的表现，在品种池一致（覆盖目前全部的活跃品种）的情况下，资金曲线非常类似。
海龟如果覆盖的品种不够多，或者是交易的品种虽然多，但是按原版那样限制单位数量，而且规定的单位数量不多的话，交易结果会很分化，运气的成分影响比较大。
我现在是两个系统都做，现在在犹豫要不要合起来只做一个。好处是不用费那么多神，可是我骨子里有分散化的思想，又想分开。虽然知道两者其实差不多。
wizdhehe：
引用一下我在我的主题贴里面一段话，供交流参考。
虽然我的程序不是海龟系统，而是采用均线交叉，我定义自己的程序为“均线交叉系统”，加仓1次，多品种交易，与海龟系统相比各有优劣：
1.从品种控制上，海龟系统对品种控制较严，容易丧失机会，特别是对于趋势追踪系统的特点来说，本来就是低胜率系统，这样做，很容易因错失机会而影响绩效（当然也可能暴赚），导致收益更不稳定。而均线交叉系统，不限制品种，多多益善，增加了捕捉趋势的概率，系统的稳定性优于海龟系统。
2.从资金投入上看，海龟系统对单品种3次加仓，资金相对均线交叉系统过于集中。根据我对中国期市的各个品种回测，开仓后，加仓1次最为有利，以后加仓从资金回撤、风险收益等方面综合分析，都不如开新仓更为合适。（当然受我
胜率比较：海龟系统比均线系统低。如果海龟要提高胜率，海龟必须减少加仓次数，长期来看胜率就可以和均线系统看齐了（减少到什么程度另外讨论）。均线系统如果增加加仓次数，胜率也会下降到和海龟看齐。
如果在加仓次数上做限制后，用程序化测试会发现海龟和均线的盈利能力相当。但为什么有人会觉得前者更好，也有人觉得后者更好呢？我在历史行情测试中发现，原因如下：
1、比如某段时间，在A品种上海龟表现更好，但在B品种上均线表现更好。给不同的人各有感觉，各自得出的结论就是XX系统更好。
2、某一年，A品种的海龟表现比均线好；另一年，A品种的均线表现比海龟好。很多人一年做下来会得出结论：如果我用XX系统，收益其实会更高。
但如果把时间扩展到各品种从上市到现在、全部品种（豆二、线材、普麦这些不统计）后，可以看到两者威力其实相差不大。虽然两种系统各有最拿手的品种、各有最如鱼得水的时段，但综合起来相当。
ANRAN：
是的，我测试过不加仓的海龟和双均线10年的表现，在品种池一致（覆盖目前全部的活跃品种）的情况下，资金曲线非常类似。
海龟如果覆盖的品种不够多，或者是交易的品种虽然多，但是按原版那样限制单位数量，而且规定的单位数量不多的话，交易结果会很分化，运气的成分影响比较大。
我现在是两个系统都做，现在在犹豫要不要合起来只做一个。好处是不用费那么多神，可是我骨子里有分散化的思想，又想分开。虽然知道两者其实差不多。
wizdhehe：
引用一下我在我的主题贴里面一段话，供交流参考。
虽然我的程序不是海龟系统，而是采用均线交叉，我定义自己的程序为“均线交叉系统”，加仓1次，多品种交易，与海龟系统相比各有优劣：
1.从品种控制上，海龟系统对品种控制较严，容易丧失机会，特别是对于趋势追踪系统的特点来说，本来就是低胜率系统，这样做，很容易因错失机会而影响绩效（当然也可能暴赚），导致收益更不稳定。而均线交叉系统，不限制品种，多多益善，增加了捕捉趋势的概率，系统的稳定性优于海龟系统。
2.从资金投入上看，海龟系统对单品种3次加仓，资金相对均线交叉系统过于集中。根据我对中国期市的各个品种回测，开仓后，加仓1次最为有利，以后加仓从资金回撤、风险收益等方面综合分析，都不如开新仓更为合适。（当然受我