今日对EMA-X系统进行了进一步的研究。 加入了EMA多头、空头判决。
同时编写了一些新的价格模型（比如五连涨/跌，注意由于有时有假阳线或假阴线，所以五连阳五连阴的逻辑并不准确，还是比较相邻K线的收盘价更为准确一些）。
当然，还有连续跳空、平台突破、龙头首次回调等局部确定性模型等待去研究并程序化。
不断开发自己的价格模型，并构建自己的模型库，然后在实战中不断重复训练，直到形成一种习惯并直觉化。
不断充实模型库就像不断增加的军事武器，从而能够在各种场合下进行不同的战斗——就像丘吉尔在敦刻尔克大撤退的演讲那样：我们在街头战斗，我们在田野战斗，我们在山区战斗。
只在模型内部进行交易，这为可持续盈利提供了坚实的基础。
模型的基本要求：
1. 高度“确定性”
注意不确定性是最可靠的，期货价格运行中随时存在假突破、假跳空和秒杀行情，所以严格说来采用随机性态度更为妥当。
所以需要永远挂SLO来保护自己。
即使如此，也不能说在期货价格在任何时间周期都是随机的，都是不可预测的。
总有一些相对固定的盈利模型存在，比如价格偏离了EMA30/EMA60，就有一种强大的力量把价格拉回来。这就好比股价的均值回归或价值回归力量一样，是不可阻挡的，或者说概率至少是多于51%的。我把这一规律称为回归均线原理，这是铁定的，关键是如何去程序化。
正是基于此，我开发了基于BOLL优化的布谷鸟模型，其准确性超过95%。
2. 简单直观
牢记克罗的KISS原则，看看他那本经典的书籍《克罗谈投资策略》有多薄就知道了（特别是比较一下那些大部头大学金融类教科书，里面充满了各种深奥无比的数学公式，连我这个工科硕士看了都有点头疼不已）。
简单到什么程度为好呢？
> 就是一眼看上去就能明白，5秒钟之内可以决策：做多、做空还是等待？
> 采用的程序代码不会超过5行。
> 采用非常直观的标记，比如我采用Z5/D5来表示连续已经五连涨/五连跌，这样就提醒自己已经进入了超买、超卖区域，不要再去追多/追空了。根据我的研究，这比什么RSI更加可靠一些。
最后，模型简单性还体现在原理本身是最接近于价格和量能（VOL/DUALVOL /OPI)。毕竟无论怎么复杂运算，能否盈利的关键还
同时编写了一些新的价格模型（比如五连涨/跌，注意由于有时有假阳线或假阴线，所以五连阳五连阴的逻辑并不准确，还是比较相邻K线的收盘价更为准确一些）。
当然，还有连续跳空、平台突破、龙头首次回调等局部确定性模型等待去研究并程序化。
不断开发自己的价格模型，并构建自己的模型库，然后在实战中不断重复训练，直到形成一种习惯并直觉化。
不断充实模型库就像不断增加的军事武器，从而能够在各种场合下进行不同的战斗——就像丘吉尔在敦刻尔克大撤退的演讲那样：我们在街头战斗，我们在田野战斗，我们在山区战斗。
只在模型内部进行交易，这为可持续盈利提供了坚实的基础。
模型的基本要求：
1. 高度“确定性”
注意不确定性是最可靠的，期货价格运行中随时存在假突破、假跳空和秒杀行情，所以严格说来采用随机性态度更为妥当。
所以需要永远挂SLO来保护自己。
即使如此，也不能说在期货价格在任何时间周期都是随机的，都是不可预测的。
总有一些相对固定的盈利模型存在，比如价格偏离了EMA30/EMA60，就有一种强大的力量把价格拉回来。这就好比股价的均值回归或价值回归力量一样，是不可阻挡的，或者说概率至少是多于51%的。我把这一规律称为回归均线原理，这是铁定的，关键是如何去程序化。
正是基于此，我开发了基于BOLL优化的布谷鸟模型，其准确性超过95%。
2. 简单直观
牢记克罗的KISS原则，看看他那本经典的书籍《克罗谈投资策略》有多薄就知道了（特别是比较一下那些大部头大学金融类教科书，里面充满了各种深奥无比的数学公式，连我这个工科硕士看了都有点头疼不已）。
简单到什么程度为好呢？
> 就是一眼看上去就能明白，5秒钟之内可以决策：做多、做空还是等待？
> 采用的程序代码不会超过5行。
> 采用非常直观的标记，比如我采用Z5/D5来表示连续已经五连涨/五连跌，这样就提醒自己已经进入了超买、超卖区域，不要再去追多/追空了。根据我的研究，这比什么RSI更加可靠一些。
最后，模型简单性还体现在原理本身是最接近于价格和量能（VOL/DUALVOL /OPI)。毕竟无论怎么复杂运算，能否盈利的关键还