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China_aj-关于日内波段交易（非常有启发）

2014-11-02 05:56阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1733078730

　　如果你不能独立思考，只是一味模仿，你永远不会成功，因为每个人交易的心理成熟度和素质是不同的；
　　作为交易者，如果只是一味附和，不具备独立性，你还是选择离开市场，找份稳定点的工作；
　　耳听为虚，眼见为实，何况是在网络上，所以请大家别相信任何人，也别相信我，各位期友只需在意帖子里的话，然后仔细品品，如果对自己交易有益就吸收，然后找出自己的东西。
　　我开这个贴就是不希望期友走上错误的交易之路，记住下面的话；

　　“如果做日内交易波段，如果你没有考虑不同品种的不同时间的不同波幅，也就是如果做日内波段交易没考虑到时间，说什么都白搭。”
　　这句话是引子，如果这句话理解不了，说了方法也白搭，所以等大家理解了再弹日内波段交易。
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　　关于日内波段，其实我想说的话还是满多的，今天有时间先写一点我的经验，大家消化一下，如果大家有什么不理解的或有不同意见的或有不同方法的，都可以留言交流，我就以做多说明，做空方法一样的。

　　1、我的日内波段就是找水平支撑压力（插一句：我从不相信非水平压力，个人觉得例如趋势线等都是分析师盘后分析用的），之所以选择水平支撑压力，我的理由就是，最近的高低点是代表当时多头拉升或空头杀跌最大的力量，在那个位置或许有托盘，或许主力意愿停止，下面我就以做空说明，做多方法一样的。

　　2、关于开仓，我的经验就是在最近高低
点附近观察是否有压单或者有大量的多头平仓出现，这些都意味多头暂时停止，我会在这个时候开空。这里有另外一个问题，就是如果当天开盘在昨日收盘区间内，那么就以昨日最近高低点为依据，如果是大幅跳空，我就等待今日最近高低点形成，等待是必须得学习的。

　　3、关于平仓，要说的比较多，花费时间，我画图，大家可以去理解，理解了才是你自己的。

4、当然，还有很多盘中细节，一时我语言也很难表达。

China_aj-关于日内波段交易（非常有启发）
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提醒一句：个人认为投机交易的关键在于如何优化处理你所持有的头寸。

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china_aJ你好 是等模式完全出现然后出击吗？你是单品种还是多品种盯盘？

答：这要看品种，每个品种的波动性不同，如果是天胶这种交投比较活跃的品种，那么一般在前期高低点被成功突破是很少会回去的，而且像天胶的突破都是瞬间的，就是在前期高低点发生突破，不会有任何犹豫，像它一旦犹豫而且突破后又被打回去，我就入场，没必要等形态走完；如果是波动性小的品种，那么它在突破的瞬间不会像胶那样的迅速，中间的度我无法用言语表达，不好意思；
简单点说是在高低点附近遇阻或遇压力，形态没走完，我会开50%仓位（相对于你准备下单来说，譬如准备下20手，那么这时我会先下10手），等形态确定，再开50%，中间不会加仓，平仓的话如果当时市场容量可以，我一般都一次性平仓。

主要盯两个品种。
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我再说一次，没有圣杯，有人说这没什么秘密，是的，是没什么秘密，我要说盘中的细节很重要，你得看盘中的情况，当你持有头寸时，又有多少人能对行情持客观态度，做到那四幅图。

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再说一个细节，你要观察最近高低点的幅度，幅度如何判断，譬如如果是40点的幅度，那么40/4=10，如果高点时50，低点是10，那么40-50区间将是我所谓的空单开仓区间，当满足条件我会开空，如果在这个区间没有迅速入场，我就放弃掉，譬如你反应迟钝或犹豫不决，结果价格到了30，而最近的支撑是10，而我止损要放在50上方，那么这笔交易我就会放弃。不知道大家可理解了？

【股民糖果：再次学习这篇帖子，又有收获。自己画图进一步理解一下。】
China_aj-关于日内波段交易（非常有启发）

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平仓的话如果当时市场容量可以，我一般都一次性平仓。
要考虑容量问题 aJ兄的量不少啊。
主要盯哪两个品种？胶是其中之一吧。

答：胶的习性比较熟，关键是每个阶段都不一样，像最近胶，可能100张单子下去就跳2档，有时50手就能两档，活跃的时候100手下去都么得反应。

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今天有时间再说点。
1、要借助ATR，我个人采用ATR(90)数值来判断真假破，也就是参照ATR来取得止损位，止盈有时也会用到，我提供这个思路，你们去研究或选择适合自己的。
2、在第一点的基础上，没有免费的午餐，我自己有统计表，全手动统计天胶主力合约真假突破和ATR的关系，至少得统计6个月以上日内数据（我统计的是5分钟）。统计完了，总结下，基本上会有个大概的了解，付出是必须的。
3、每个品种得习性不同，最好一开始关注一个品种，要求相对活跃的。
最后，还是那句话，我只写自己的经验，只是为大家提供一种思路。

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谁理解这张图（图3），请解释下，BP位置平仓，如何平，能举例？
China_aj-关于日内波段交易（非常有启发）
开空单后走势发展到此阶段平仓，我觉得理由是：
如果空头趋势成立，那必须出现更低的高点和更低的低点，而此时没出现更低的低点且很可能要出现更高的低点（多方有利），就算多头不能持续，也很有可能在该位置发展成一个整理形态，而进场是为了看空头趋势是否出现的，无论多头持续还是发展成整理形态，进场的预期都已消失，因此平仓。
不知道这样理解对否？

答：理解的很对。

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优化处理你所持有的头寸，这话我听过好几次，能不能具体一点的解说一下。

答：优化处理所持有的头寸，那几幅图表达的很清楚，用文字解释，就是：

1、入场后方向返了，触发止损；

2、入场后方向对了，可赚的幅度不够，这时要允许市场有波动，市场不可能按你想的走的那么准确，所以在赚的幅度不够的情况下，继续选择守止损；

3、入场方向对了，赚的幅度还可以（超过了回撤或反弹的50%，即出现了相对前一上涨或下跌的深度反弹或回撤），这时就不能让持有头寸变为亏损了；

4、要止盈位（前个支撑或压力，水平的），在此位置如果出现停顿，则平仓，如果能量够强，一般都会直接击穿水平S/R，而不会停顿的。

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“你要观察最近高低点的幅度”，请问楼主，做日内这个要怎么判断？是前一个波段高点，还是本次高点的前一个K线呢？请教了，期待回复，谢谢！

答：前个波段的高低点。

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如果想在日内波段上有所建树，请充分吸纳下面的话。
顺大势，逆小势；
 所谓顺大势，就是你要有方法确立当前是多头还是空头（方法要一致）；
所谓逆小势，就是在你确立多头或空头后，在多头中等待价格回档形成支撑，在空头中等待价格反弹形成压力。
关键点有两个：

第一，如何确立多空；

第二，如何确立回档支撑和反弹压力。

确立多空每个人方法都不一样，当你确立后一定要耐心等待价格回档或反弹，市场会给机会的，如果她真的小气不给机会，就放弃，切记盲目追，因为你盲目去追对于你得止损位置不好判断。
出场就是最近的回档支撑或反弹压力被破。
说不好了，反正就那意思，这理念很重要。

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爆仓是针对资金权益计算的，基本上亏掉本金的80%均属于爆仓，不管是否被强平。

纯粹轻仓不是正确的资金管理，国内大部分人宣扬的轻仓也是不正确的，是一种不负责任的言论，仓位的轻重是要建立在你交易方法潜在最大风险之上的，所以在谈轻仓前，你得问问你自己你的交易方法是否是固定的？你是否了解你现在的交易策略的潜在风险？如果这些你都不清楚，轻仓或重仓，被爆只是时间问题，因为你压根对未来的潜在风险一无所知。当然，潜在最大风险你不可能绝对的掌握，可你却能在已知的风险上加以控制。如果没有固定的交易策略，也就对潜在最大风险毫不知情，做起单来，一天下来不管盈亏昏昏沉沉，你都不清楚你怎么盈利的，怎么亏损的，这种情况下，给你100万，你天天做1手天胶，除非中途你开窍了，要不然你照样会被爆，只是时间问题。

关于仓位，我记得我以前在一个帖子里说资金管理的时候说过了。仓位的轻重不在于持仓比例，而在于是否超过了你交易策略的已知最大风险。

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最近很多期友给我信息，大部分都是想了解我的天胶交易策略的细节，我很无奈，不是我不愿意告诉你们，而是如果把整个策略的细节全盘告诉你，最终受伤害的是我们彼此，期货市场和赌场一样，是个有抽水存在的零和博弈，我们每个人的交易策略的制定是针对市场其他参与者的，也就意味着其他参与者都是自己的博弈对手，你的交易策略是建立在对其他人交易行为了解的基础之上，如果其他交易者的交易行为有变化，哪怕只有一个人，也会影响到你交易策略，因为你建立交易策略的基础和对象的行为发生了变化，这是因果关系，也是蝴蝶效应的一种，这也就是如果交易策略全部完整公开后，策略会失灵的原因，所以我很诚恳地提醒大家，要找到自己的交易策略，然后默默地执行。
我那个裸单的帖子，目的说的很清楚，就是为了让很多普通的期友明白，追求稳健盈利的关键在于执行力和资金管理，不是说交易策略不重要，只是交易策略相对容易制定而已，我只是想传递一种正确的交易理念。
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测试了白糖 2011.1月到现在的数据 （纯手工测试）
交易思路：
10：00-10：05 按照价格在分时线上下方定多空，寻找合适切入点，止损10个点，赢利单则拿到收盘前平仓，或者赢利单回成本区平推，全天一笔交易。

测试结果：白糖月盈利率19%，胜率在25-30%，盈亏比6：1，最大连续亏损日6天，最大亏损加滑点等计每笔13点，约一手连续6天亏损1000元。
资金量：1手白糖保证金9000元，加最大亏损1000元，加上2000作为亏损先期钱，这样亏损2400元，资金权益只下降20%，计一手白糖需要资金 12400元
按照月赢利19%的，日均一次交易次数，这套模型是否可执行，请china_Aj及各位指导一二，谢谢！

答：看了下，以下几个问题如果解决，该策略可以用：

1、什么叫适合的开仓点位；
2、盈利多少平推？
3，胜率30%以上最好。
上面三点如果你都是量化的，那么才有统计的可能，这样你统计的结果是可以依据的。
还有一点，最大连续亏损不是连续亏损日，最大连续亏损是在权益创新高前的最大回撤。


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　　去年停了那个帖子后，自己也思索过，可能以后期货市场发展的目标还是和发达国家一样，股指和国债期货将是未来期货市场的领头羊，随着各大机构陆（主要是基金和券商）续进入股指，而以后银行也将成为国债的最大机构之一，所以从去年就开始着重研究股指了，希望制定一一个符合股指特性的日内交易策略，大概有半年多的时间吧，陆陆续续不停修改，然后模拟一段时间，到今年确定了一个相对可靠地策略，现在正小资金实盘中（半年），如果今年顺利的话，以后将全部移到股指了。
　　那个天胶户，后来修改了止盈和入场的细节，去年下半年表现依然没有上半年好，去年300%的收益都没有（去年年底复盘，如果不修改的话，估计下半年收益可能更差）。今年到现在表现更差。到现在70%的收益都没有。
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　　AJ对股指的特性有什么体会吗？
　　答：如何寻找一个品种特性，也就是如何入手根据某一特定品种制定策略，之前谈过了，没有二法，就只能要有足够的历史数据，不断看图，要有针对性地看，寻找规律，测试，继续寻找再测试。时间长了，自然了解一个品种的特性了。
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　　为什么一直　研究日内呢？
　　我觉得日内变化比较多
　　AJ兄能不能谈谈对隔夜交易的看法？
　　答：就我而已，为什么现在还是执着日内，可能有以下几点：
　　1，我是个风险厌恶者，我首先考虑风险，控制风险是我的优点，也是我交易的前提，而日内虽然行情转变相对快，可我能通过我自己控制风险，这样风险是可控的，PS：我是把交易当做我的事业，而这个事业的前提就是我要活下去，风险控制就成为了交易的第一要素，风险控制好了，赚多赚少靠天了。
　　2，资金量并不大，这个我考虑过，股指现有策略如果可行，容纳5000左右的资金应该是完全没问题的(指的是对年收益影响不大的情况），何况还有以后的国债期货，所以日内就我现在而言，还有不少年可以无忧。
　　3，想晚上睡个好觉。
　　对于隔夜的看法,这里指的是做大趋势的。
　　1，其实我有一个大趋势的交易策略，是根据周K制定的，只是不是很成熟，说不成熟是因为此策略一年平均交易次数不超过4次，所以可统计的数据有限，自然可行度要打个问号了。
　　2，风险，风险的确不好控，在有限的数据里测算了，风险收益比一般，又要控制风险控制在20%以内又要有较好收益率，这个太难对于我（其实隔夜如果发生黑天鹅事件，那么风险不可控，譬如，如果你风险到了16%，如果是日内，我又很大机会搬回来，可如果隔夜出现黑天鹅，那么第二天风险可能就超过20%了，可能有人觉得没什么，可对于我来说，就是违背了原则）
　　3，资金的问题。举个例子：如果做胶隔夜，为了把最大回撤控制在20%以内，那么可能我年收益50%，可同样的风险度放在日内，可能收益就有100%,所以如果我要是做隔夜大趋势，那只能是资金量大到日内已经容不下（指的是隔夜和日内的风险收益比及资金利用率）。
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　　不同品种的不同时间的不同波幅TR是价格波动本质乎？AJ兄台请赐教。
　　答：不这么认为，那只是让你更清楚地认识现阶段行情波动的大小，以便你能尽量做好止盈，知道什么时候相对应该持有盈利单赌大的盈利，知道什么时候相对应该结束手里的盈利单，不要期望能有多大的盈利。说的是日内。
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　　请教一个问题，楼主在计算成功率的时候，平推部分算胜的数据统计，还是不算？
　　譬如盈利10次，止损10次，平推10次成功率是50%还是10/30=33% 或则是
　　答：都可以，这无所谓，如果你算是盈利，那么你算平均每笔盈利的时候自然会算，那么这样的结果是胜率提高了，可平均每笔盈利就会降低，平均每笔盈亏比自然下降了；如果你算亏损，那么你算平均每笔亏损的时候自然会算，那么这样的结果是胜率会降低，可平均每笔的亏损降低，平均每笔盈亏比自然提高了。所以不管你的平推在计算时放入那边，最终对系统评价的结果都不会变得。
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贴张2010年资金权益图再详解日内波段交易

China_aj-关于日内波段交易（非常有启发）
1、日内交易
2、一天只做一笔，到止损位止损，没到止损位就持有到收盘

有人对第二点存在质疑，这里我要说明下：

第一，只有在出现极端情况，才选择先止盈，然后再接回来持有到收盘，极端情况就如1月7日和11月10的行情，疯狂杀跌，这时我才先止盈，其他均不止盈，这种极端情况很少；

第二，我也曾尝试过在未止损且第一笔持仓方向不变的情况下做高抛低吸，效果一般般，当然如果现在的方法打破了我的历史最大亏损或最大回撤（对于我是一个道理）或找到了高抛低吸概率较高的事件后，我会加入高抛低吸，随便加入高抛低吸，最容易坏心态（我这么觉得）。

第三，之所以持有到收盘，是因为实践证明行情的确如拉瑞说过的，大的行情一般收盘价都比较接近最高和最低价，那我为什么不持有到收盘呢？

下面说我这做日内的方法：

第一：很简单，当价格在10分钟以内多空双方争夺形成的高低点被突破入场，止损就是如果做多，前10分钟以内形成的低点止损，具体低点下方多少止损，你得取统计不同品种的假突破幅度。

第二：要确立品种，你得统计所有品种主力过去1年的所有数据，找出表现最好的1个品种，然后盯这个品种做，当此品种资金容不下时，再加入表现第二好的品种，因为你操作并不频繁，所以不会影响你的操作；直到方法的最大亏损或最大回撤被破坏，那么请重新修复方法，没有亘古不变方法，可理念却是相通的。

第三：当你找到表现最好的品种，再加入资金管理，那么OK了，你同样可以达到非常良好的收益，下面我来谈如果从资金管理方面下手。

现在谈资金管理，就是确立品种和方法后，如果具体分配资金。譬如以糖为例子，按照以前1年历史数据的统计（绝对的统计数据，别欺骗自己），胜率为52％，最大盈亏比为3.5：1，平均每笔盈亏比为2.5：1，1手年净收益额为25000，最大连续亏损为3500。
好了，条件有了，根据前三项我们发现此方法判断此系统的期望收益为正数，那么此方法存在赚钱的可能，那么我们来从资金入手。

首先，最大连续亏损为3500，那么我们要注意，这时为了保证我们一入场交易就碰到此极端情况（不是不可能，是有可能，小概率事件别忽视），那么作为职业玩家的我们不能丢掉可下注的本金，那么我们就必须保证我们在亏了3500元后有资金继续交易，所以我们必须最少准备：保证金＋3500——的本金进行交易，如果保证金为8000，那么我们至少得准备11500开始交易；

其次，为了不影响心态，我们要控制我们的资金回撤，如果我们要把资金回撤控制在20％以内，那么我们得准备18000元开始交易，这样就算亏了3500，我们资金回撤也很小；同理如果你有18万资金，那么你可以做10手，如何增加交易仓位呢，道理很简单，每盈利1万8加一手单子，有人会问那越来越危险了。其实不然，因为你用盈利的1万8加仓，那么同样，新增加的单子在以后也只承担3500的风险，不会增加你的回撤幅度。

最后，当此方法出现连续1手亏损超过3500，那么要小心了。你的方法可能需要修补了。

好了，透露了这么多，我感觉最重要的就是关于资金管理的这部分，希望对各位期友有所帮助，谢谢！

如果有时间，我会不定期上来。

（网友“吃饭就是慢”提问：牛，楼主的入场方法是突破每天开盘10分钟高点就入场呢，还是先有个多空判断，如果判断是空，即使突破开盘10分钟高点也不入场？
如果入场止损后，又突破了高点继续入场么？）

答：是5－10分钟，没有硬性规定，越早发现对自己越有利，这就像职业赌徒，职业赌徒上赌桌会先观察场上形势，然后确立那个“灯”在哪，以它为指引去下注。所以开盘后要锻炼自己尽量迅速了解场内形势，我一般都5－10分钟内判断场上的形势，确立极限被打破，然后站到胜利一方（我知道当下是胜利者，后面我不清楚）入场。
我说过一天一次，如果判断失误，被止损，而后行情重新回来，我也放弃，因为这样一旦遇到震荡行情，你将会被来回刷，这下懂了吗？



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