０９１１０６
文华对直接数据导出有200条的限制，等于没用。但是它对历史测试的时间长度是没限制的，而且历史测试的报告是可以导出的。
于是我就想了个迂回的办法：
1先编一个特殊的模型，（第一天收盘价开多，第二天收盘价反手开空）
CLOSE>0,BPK;
CLOSE<99999,SPK;
就这两行代码。
2将初始资金调大一些，保证最后不会亏完。
3设置好始末时间，开始测试。
4将测试报告导出，复制到excel，第一列开仓价格，就是所有的收盘价。
搞一个品种连续指数数据大概要两分钟
文华对直接数据导出有200条的限制，等于没用。但是它对历史测试的时间长度是没限制的，而且历史测试的报告是可以导出的。
于是我就想了个迂回的办法：
1先编一个特殊的模型，（第一天收盘价开多，第二天收盘价反手开空）
2将初始资金调大一些，保证最后不会亏完。
3设置好始末时间，开始测试。
4将测试报告导出，复制到excel，第一列开仓价格，就是所有的收盘价。
搞一个品种连续指数数据大概要两分钟
