算法交易中还有一些其他常见类型，主要可以分为执行类、策略类和日内T0类。
执行类算法
这类算法的核心目标是将大额订单拆分，以接近市场均价成交，同时隐藏交易意图、减少冲击成本。
TWAP (时间加权平均价格)
将大单按时间平均分批下单，追求成交均价接近该时段的时间均价。好比一小时匀速喝完一壶水，避免猛灌
。
VWAP (成交量加权平均价格)
将大单按成交量分布分批下单，活跃时多买，清淡时少买，力求成交均价接近该时段的市场成交量加权平均价。好比根据车流大小，分时段过收费站
。
POV (成交量百分比)
设定一个成交占比（如5%），算法实时监测市场成交量，并按此比例下单。市场成交活跃，它下得快；市场冷清，它下得慢
。
冰山算法 (Iceberg)
只显示少量订单（如总量的10%）在盘口，成交后再从隐藏部分补上。用于隐藏大单的真实规模，避免对价格造成冲击
。
执行落差算法 (IS)
在“成交均价”和“机会成本”之间寻找平衡。若担心价格上涨，会尽早多成交；若价格有利，则放缓节奏，力求总成本最低
。
策略类算法
这类算法更侧重于利用市场行为模式进行获利。
趋势跟随
核心是“顺势而为”。当价格突破关键位或均线呈多头排列时买入，跌破时卖出，旨在抓住中长期的上涨或下跌趋势
。
均值回归
基于“物极必反”的思想。当指标（如RSI）显示超买时卖出，超卖时买入，预期价格会向均值回归。适合震荡行情，但在单边趋势中容易连续亏损
。
统计套利/配对交易
寻找历史上价格走势高度相关的两只证券（如银行股A和B）。当它们的价差出现异常偏离时，做多低估的、做空高估的，等待价差回归正常后平仓获利
。
做市/流动性提供
同时挂出买单和卖单，赚取买卖价差。通过频繁的小额成交来获取利润，并承担库存风险。做市商为市场提供流动性，是交易所的重要参与者
。
高频交易 (HFT)
在毫秒级甚至更短的时间内完成大量交易，利用极小的价格波动、价差或延迟获利。特点是技术门槛和基础设施投入极高
。
日内T
执行类算法
这类算法的核心目标是将大额订单拆分，以接近市场均价成交，同时隐藏交易意图、减少冲击成本。
TWAP (时间加权平均价格)
将大单按时间平均分批下单，追求成交均价接近该时段的时间均价。好比一小时匀速喝完一壶水，避免猛灌
。
VWAP (成交量加权平均价格)
将大单按成交量分布分批下单，活跃时多买，清淡时少买，力求成交均价接近该时段的市场成交量加权平均价。好比根据车流大小，分时段过收费站
。
POV (成交量百分比)
设定一个成交占比（如5%），算法实时监测市场成交量，并按此比例下单。市场成交活跃，它下得快；市场冷清，它下得慢
。
冰山算法 (Iceberg)
只显示少量订单（如总量的10%）在盘口，成交后再从隐藏部分补上。用于隐藏大单的真实规模，避免对价格造成冲击
。
执行落差算法 (IS)
在“成交均价”和“机会成本”之间寻找平衡。若担心价格上涨，会尽早多成交；若价格有利，则放缓节奏，力求总成本最低
。
策略类算法
这类算法更侧重于利用市场行为模式进行获利。
趋势跟随
核心是“顺势而为”。当价格突破关键位或均线呈多头排列时买入，跌破时卖出，旨在抓住中长期的上涨或下跌趋势
。
均值回归
基于“物极必反”的思想。当指标（如RSI）显示超买时卖出，超卖时买入，预期价格会向均值回归。适合震荡行情，但在单边趋势中容易连续亏损
。
统计套利/配对交易
寻找历史上价格走势高度相关的两只证券（如银行股A和B）。当它们的价差出现异常偏离时，做多低估的、做空高估的，等待价差回归正常后平仓获利
。
做市/流动性提供
同时挂出买单和卖单，赚取买卖价差。通过频繁的小额成交来获取利润，并承担库存风险。做市商为市场提供流动性，是交易所的重要参与者
。
高频交易 (HFT)
在毫秒级甚至更短的时间内完成大量交易，利用极小的价格波动、价差或延迟获利。特点是技术门槛和基础设施投入极高
。
日内T