刚开始做RWA计算时，容易被各种风险因子搞大脑袋。
IRB法下，风险加权资产RWA=函数（PD，LGD，EAD，M)
1.PD违约概率：未来一段时间内借款人发生违约的可能性
PD违约概率，跟客户有关，也就是所说的，PD跟着人走。
PD来源模型系统，如信贷类资产，对公客户PD来源于公司IRB系统，对私客户PD来源于零售分池系统。
计算RWA时，如果数据量太，用模型PD/长期平均PD/算术平均PD/加权平均PD，RWA结果差别不大。
2.LGD损失率：预期违约的损失占风险暴露的百分比，LGD跟债项有关
初级法下，如公司类资产：高级债项的LGD取值45%，次级债项的LGD取值75%
高级法下，LGD从模型系统出，一般根据押品抵押物/授信等数据而计算出来LGD。
3.EAD违约风险暴露：预期债务人违约时表内和表外项目的风险暴露总额，包括使用的授信余额、
应收未收利息、未使用额度以及可能发生的相关费用等。
RWA计算过程，EAD有点难理解，实际上EAD要包括那些数据？
初级法下，如信贷类资产，表内EAD=贷款余额+利息(包括应收利用+应计利息)；表外EAD=未使用额度*CCF。那催收利息呢？？
投资类资产，多了个He系数
高级法下，EAD从模型系统出。
4.M期限
债项的期限越长，其包含的信用风险越大；明显贷款时间长，风险越大。
初级法下，公司风险暴露的有效期限M =
2.5，只有回购类交易的有效期限为0.5。老外历史数据统计，每笔贷款平均30个月还完，故M=2.5 ？
高级法下，银行内部评估M，期限M跟还款计划有关，一般通过还款计划（账单计划）计算出M，
如贷款100万5年，等额本息、按期付息到期
