138-《主力破绽—Level-2》数据分析解析
2017-06-24 20:32阅读：
《主力破绽—Level-2》数据分析解析
不时有朋友反映通达信与大智慧主力资金流向有些差异，究竟该怎样看待这个问题，不少朋友感到疑惑。
为什么存在这些差异？经过分析大智慧与通达信的大单资金流向指标源码，我们会发现，大智慧的“主力动向”指标采用了【逐单统计】，而通达信的“主力资金”指标则采用了【逐笔统计】，也就是说二者的计算方法不同，从而导致二者的资金流向存在些差异。
一、数据分析原理：
A.观点：股票价格是由主动性买卖盘推动的,要是没有主动性买卖盘，只有被动的委托单,价格是不会变化的.
这些主动性的买卖盘在数据分析里面就是逐笔成交统计,它是盘口每一笔交易的数据统计。
B.分析原理：
一只股票，主动买进的人多了， 自然会涨；主动卖出的人多了自然就跌。另外, 我们还要区分出,
这些主动性买卖盘是由什么性质的资金构成,是散户小单还是主力机构大单？我们就把这些主动性买卖盘进行分类统计,这样就能明显得知股票价格是由什么性质的买卖盘在操控了。这里就引进了市场资金流向统计这个概念。
二、资金流向统计的基本概念：股票的资金流向有两种统计方式。
1.【逐单统计】的概念：
【逐单统计】是按成交委托单资金流转情况来统计，特大资金买卖差+大单资金买卖差+中单资金买卖差+小单资金买卖差=0。是双向统计，对于每单交易同时统计买卖双方，一定程度上反应了资金在不同类型区间的流转，主力资金的筹码收集或者发散。大家平时所说的“有买必定有卖，何来的资金流动？”其实是按逐单的统计方式去理解的，比方主力大单抛出10000手被1000个散户接盘，按逐单资金流向统计结果就是特大卖出10000手，小单买进10000手，两者的差是“0”，但数据的含义明确反映出筹码从主力机构的手中流转给了散户。
【逐单统计】是双向统计, 怎么理解呢? 比方，主力在上档挂委托卖单10000手,
自己又主动去买进9000手,另外散户跟风合计买进1000手这样的盘口交易,要是单纯运用逐笔统计,其数据结果是:特大买进9000手,小单买进合计1000手,显然不能真实反映出对手盘的性质,
所以要
结合【逐单统计】这个手段, 那么按【逐单统计】的结果是: 特大买进9000手,特大卖出10000手,小单买进1000手.
对比下两个统计结果,明显的统计背离,我们就要详细分析该股的交易情况来帮助我们做出正确的判断;那么有了【逐单统计】为什么还要【逐笔统计】呢?
我们知道逐单数据是逐笔成交结合委托数据的估算还原,本质上是个近似值,但在假设主力不分单做假的情况下,逐单统计的方向性是正确的;
然而,现在主力大量采用了大单分单的操盘手法以达到技术上的隐蔽,所以我们统计最原始的逐笔成交是为了反应市场资金的主动性状态,表示的是主力的操盘意图。
上面既然说现在主力存在大量的“分单”手法操盘, 那么统计“逐单”还有必要吗?我们说完全有必要。
主力要做技术隐蔽的两个阶段 ----建仓与出货
,其他阶段主力还怕大家不知道呢!
被动建仓阶段是很难被散户发现的, 而主动性建仓是我们散户要把握住的好机会,
往往主力预先知道有什么利好消息,主力惟恐筹码被别人抢跑,采用了主动增仓的方式去收集筹码。这个情况在数据里面就表现出单,笔数据方向一致。所以,
我们所操作暴涨的股票基本就是针对这个主动增仓模式。实战验证效果不错。在出货阶段, 我们也有数据对比来防范拉高出货的风险.
2.【逐笔统计】的概念：
逐笔资金流向统计是按主动买总量-
主动卖总量的差来统计的结果，反映的是主动性买卖的意愿与趋势，总成交额=主动买总量+主动卖总量。逐笔资金统计在一定程度上反应市场实际成交资金动态。比方主力大单抛出10000手被1000个散户接盘，按逐笔资金流向统计结果就是特大卖10000手。这里对散户的被动接盘是不做统计的，只对主动性的卖盘进行了统计，数据的含义明确反映市场的买卖意愿。
三、【逐单统计】与【逐笔统计】的特点区别：
【逐单统计】为双向统计，不论主动性与被动性都是要被统计的，也就是说即使不是主动砸出来，就算是委托挂出来，只要成交了也是要被统计的。比如我委托挂单买100万，实际成交了3万，在【逐单统计】中也是按特大买进3万，而不是按小单买进3万来统计的。
【逐笔统计】则是统计实际成交了的大单主动、被动买卖逐笔数据。逐笔大单差为正，就表明主动性大买单多。不计算委托单，也就是说，比如我委托挂单买100万,实际成交了3
万，在逐笔统计中是按实际成交了的3万计算，也就是将这3万元的交易按小单买进统计的。
以如下数据举例：
特大单主动买进278万，特大区间 主动卖出100万，逐笔资金就显示+178万，
逐单资金统计（主动买---被动买），（主动卖---被动卖）：假设-----
卖①.上档委卖—挂特大委卖300万实际成交278万（卖给了主动买的278万），主动卖出100万，逐单统计数据显示特大卖出-378万；
买①.下档委买—挂特大委买300万实际成交200万（接盘接了主动抛的100万和其他抛单），主动买进278万，逐单统计数据显示特大卖进+478万；所以，特大单差+478-378=100万。
以上数据表示：
结论①：
逐单与逐笔统计的数据之间没有对等关系，有朋友不理解特大单差为100
万，怎么逐笔资金差有178万？
结论②：当【逐单统计】与【逐笔统计】方向一致，数值接近的时候才是真实的行情。（主力基本没有采用分单操盘手法）
由此，我们看出【逐单统计】可以较好的判断市场各区间筹码的转换，主力的仓位变化，这就是大智慧版《主力破绽—Level-2》所起的作用；而【逐笔统计】则主要判断区间实际成交的资金，主力资金拉升的意愿，这就是通达信版《主力破绽—Level-2》所起的作用。至于哪种统计方式孰优孰非，这里不作评价，二种计算方式各有特色，不是没用，而是很有用，只是看怎么用的问题。只有将逐笔和逐单结合起来分析，才可以在不同的日K线位置能推理出该股主力在怎么画K线。
四、逐笔统计和逐单统计背离问题的探讨：
在数据统计中我们会发现有的时间段【逐笔统计】和【逐单统计】背离的问题
,比方说逐笔大单差为正,而逐单统计出现大单差为负这个情况,我们怎么去理解交易中出现的这种情况呢?
例一
【逐单统计】
主力资金为正
【逐笔统计】
主力资金为负
这种情况往往是主力利用大盘下跌时，通过多个主卖式大单，借势打压，制造恐慌气氛，引发恐慌盘主动卖出，这时主卖远多于主买，从【逐笔统计】的“大单净量”指标中就显示出主力资金呈净流出。而主力则暗中布下大单，采取被动式吸货方式，【逐单统计】的“主力动向”则显示出主力在增仓。
（大智慧版《主力破绽—Level-2》此时会出现明确的数据提示，数据的含义明确反映出筹码从散户手中流转给了主力机构的手中，而通达信版《主力破绽—Level-2》此时没有明确的数据提示，表明主力暂时无心拉抬，震仓洗盘即将开始。故针对这样的目标股我们应该利用通达信版《主力破绽—Level-2》实施低吸操作方案）
例二：
【逐单统计】
主力资金为正
【逐笔统计】
主力资金为正
这种情况是比较理想的状况，很多强势股当天的走势是用这样方式。往往是主力已经完成建仓，进入快速拉升阶段，有了很强的拉升意愿，再也不用隐藏自己的意图，并希望跟风盘参与进来共同拉抬股价。我们从盘面中就可以看到，不断涌现大单委托单及大单主动性的买入，而在【逐单统计】“主力动向”与【逐笔统计】“大单净量”指标中，就显示出二者均飘红，且数值接近。
（大智慧版《主力破绽—Level-2》此时会出现明确的数据提示，数据的含义明确反映出筹码从散户手中流转给了主力机构的手中，而通达信版《主力破绽—Level-2》同时会出现明确的数据提示，表明主力有了很强的拉升意愿。故针对这样的目标股我们应该利用大智慧版《主力破绽—Level-2》实施追涨操作方案）
例三：
【逐单统计】
主力资金为负
【逐笔统计】
主力资金为正
这种情况如股价处于相对高位，要当心主力阶段性出货或深调洗盘。主力明修栈道，暗渡陈仓，使用大单拉抬股价，吸引跟风盘，却暗中埋单出货。
例四：
【逐单统计】
主力资金为负
【逐笔统计】
主力资金为负
这种情况是不理想的状况，很多弱势股当天的走势是用这样方式。往往是吸筹或洗盘阶段，主力无心拉抬，盘中主动、被动大买单很少，没有活跃的资金参与，就缺少了上涨的动力，食之无味。
朋友们大都十分喜好大智慧，其自定制版面、公式编辑、数据筛选、自动化选股流程功能无疑是最为优秀的，但是大智慧也存在一些不足之处，如没有开放逐笔日线统计函数，而通达信虽然没有大智慧那样的自由定制方便，但是通达信的逐笔分析却是极为精良的资金流分析工具，二者结合起来应用效果会更好些。
