新浪博客

22天均线是生命线

2015-02-04 18:05阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/2244230177

揭秘：均线真的能够赚取暴利么？

作者 淘金柚 来源 转自新浪博客.淘金柚[http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_e4d8c53b0102v7q9.html?vt=4] 浏览 3056发布时间 14/10/26
本文本着交易越简单越有效的方式，只使用一根均线进行交易，以上证指数为交易对象，测试使用最简单的交易方式是否能够获利以及获利的幅度有多大。
测试时间段
1992-11-17至2014-09-30（约22年）
测试方式
 交易方式：收盘价位于均线以上，则买入；收盘价位于均线之下则卖出。
测试对象：共测试200个参数（2-200），即测试200天均线以下的所有均线（一天均线没有意义，不统计）数据。
统计报告与结论
1、均线当然可以获利，而且获利的效率还不低
 根据实验数据表明，均线的确可以获利，在实验数据中使用的199根均线中，有197根均线成功获利，而没有获得利润的均线只有2根，这两根均线分别是2天均线和3天均线（是否从侧面证
明交易时间不能太短，而应该适当延长耐心等待利润的稳定增长？）。所以在此可以看到，最重要的一个证明就是，均线是可以获利的。
2、获利最高的均线是22天线
揭秘：均线真的能够赚取暴利么？
每个市场的波动方式不一样，虽然上文说到均线可以获利，但是相信大家最关心的哪根均线的获利效率最高，也就是说在上证指数中，哪根均线的获利能力最好。上图是获利能力排序数据，大家可以看到，上证指数这20年来的获利能力最高的均线是22天均线，这根均线的获利能力高达5088.36%，也就是说，如果使用这根均线，你在近20年的交易中，将会获得50倍以上的利润，更加形象点的说法就是，如果你拥有100万本金，在20年里坚定不移的执行这个简单的操作系统，将会使本金增长至5000万，年化收益率高达231.78%，当然，这是一个年化收益率，而不是每年都会赚到这个收益，这是一个非常值得注意的事情。而获利幅度最大的前30名分别是均线(22)、均线(21)、均线(20)、均线(19)、均线(16)、均线(14)、均线(23)、均线(15)、均线(24)、均线(18)，详情见上面的收益率统计图。
3、均线操作的成本是什么？
上面介绍完均线操作是肯定可以获利的，而且证明了均线的获利幅度是巨大的，近20年中获利50倍，相信这样的成绩是超越了市场中的绝大多数人，也证明了很多的作品中选择以均线为操作依据的方式是正确的。现在我们来探讨一下均线操作付出的成本是什么。
揭秘：均线真的能够赚取暴利么？
相对较低的准确率带来的心理成本。在均线的操作中，即使是获利最大的22天均线，其总交易217次，正确的次数仅仅只有67次，也就是30.88%。简单点说，就是操作3次，才会对一次。胜率最高的均线是4天线，也仅仅达到39.73%，但是获利幅度仅仅达到331.81%，而22天线的获利能力是4天线的15倍。所以，如果用均线来追求胜率的话，意义实在是非常小，而且会失去非常多的机会。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注：均线属于趋势系统，趋势系统的胜率一般都不会太高，30-40%左右。原因可以参见文章《为什么顶级交易者的成功率不高》，这一点值得那些单纯追求高胜率技术的人的深思。】
 在这里就有必要来讨论一下这个问题了。均线的交易（以下的讨论均以22天均线为例）如何在只有约30%的胜率下赚取暴利的。上证指数获利最大的一次交易达到187.46%，而亏损最大的一次达到-8.49%，那么就是说，使用均线操作，是通过大的盈利加上小的亏损来完成资金的盈利过程的。也就是著名的亏的时候亏小钱，赚的时候赚大钱。获利最大的一次交易可以抵消20多次的最大的亏损，所以，长此以往，只要你坚持下来了，一定会获得市场给你的暴利。在这样的交易过程中，反复的止损和亏损的交易，可能会使你的心理压力非常大，甚至会有让你怀疑交易系统的实用性，最终放弃这样的操作系统，所以均线交易首先要付出的就是巨大的心理压力成本。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注：小赢+小亏+大幅盈利+绝不大亏=整体盈利】

耐心等待的时间成本。我们来看一下交易是如何进展的。上图是上证指数的行情图和资金曲线的叠加图。K线图是上证指数的行情图，白线为资金曲线的变化图。在上图中可以发现，资金曲线在震荡期间是与K线图基本处于同步震荡，而当上证指数出现大行情的时候，资金曲线将会出现大幅度的增长，当上证指数出现熊市，行情大幅回落的时候，资金曲线不会跟随其一直下降，能够顺利的保证了盈利的果实，当下次机会从新到来的时候，资金曲线会继续增长。但是，如果碰到震荡行情，你将会一直处于资金曲线的震荡中，也就是说，你会在你的选择的均线周期中做反复的上下电梯，没有赚到钱，也不会亏大钱，这就是均线操作中的时间成本，可能你为了一次巨额的利润，要等到接近数年的时间都没有盈利，但是一旦行情开始，等待你的将是暴利。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注：耐心是成功交易者最重要的品质。成功交易者的资金曲线是成阶梯式上涨的，分享文章《关于稳定盈利的资金曲线》，如果没有足够的耐心，很难在阶梯上涨的蛰伏期坚持过来。】

现在我们来总结一下对于均线操作的一些发现
均线的准确率不高，所以如果你用它来预判行情，你可能会发现反复的假信号，但是如果你坚持使用这个系统，大的行情来临的时候，会将全面所有的亏损全部填补，然后还会有大段的利润。
 均线的利润出现在相对集中的时间里。如果你要利用均线盈利，你必须忍受均线反复的假信号，3个信号里接近有2个信号是假的，而且无论你使用哪根均线，你都不可能会获得较高的准确率，同时你还得忍受震荡行情里面你反复的止损。当你选择均线操作时，你必须认真的执行每一个信号，因为你很难知道哪个信号会给你带来暴利，也很难知道你这一次拒绝执行信号，将会带来多大的亏损，所以请你认真执行每一个信号，否则均线操作系统是没有任何意义的，或者说，任何操作系统都是没有意义的。

以上就是均线交易的数据报告。这些数据报告的完成都是依据历史交易的真实数据，本文依据尽量减少主观的结论，基本上没有任何的书籍会有这么完整的数据支撑交易。本文作者淘金柚在此，希望大家可以更加了解交易，谢谢大家！

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享