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编者按： 本文部分内容来在于江艇老师在「连享会-2020 暑期论文班」上的讲义，特此致谢！
 

1. 理论背景

考虑以下实证模型：
因果效应第一阶段简约式 是模型中的被解释变量， 为模型中的内生解释变量，直接运用 OLS 估计 (1) 式得到的系数存在选择性偏误。为此我们寻找 的工具变量 进行两阶段最小二乘法 (2SLS)回归：详见「Stata: 工具变量法 (IV) 也不难呀！」
  1. 首先利用 OLS 估计式 (2)，相应拟合值记为 ；
  2. 再使用 对 进行回归，得到 的无偏估计。
一般而言，工具变量需要满足三个方面的要求 (Angrist & Pischke, 2014)：
  • 相关性：工具变量必须与内生变量相关；
  • 独立性假设：工具变量需要时随机分配的，或者 “和随机分配一样好”；
  • 排他性约束：工具变量只能通过内生变量这一渠道影响被解释变量。

原文链接：https://www.lianxh.cn/news/d4e7734f4d10d.html

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