新浪博客

 
 

1. 模型简介

自回归分布滞后模型 (ARDL)一直被用来刻画单一时间序列方程中的变量关系。因为非平稳变量的协整等价于一个误差修正模型，而将误差修正模型进行化简之后即可得到自回归分布滞后模型。具体模型形式如下：
其中，，。为简化起见，这里假定对于所有 维向量 的滞后阶数都相同。可以看出这个模型中同时包含了自回归和分布滞后两种模型，因此其同时考虑了序列相关性和动态影响，Hansen 2021 指出如果滞后阶数 和 足够大，那么 ARDL 模型的误差将近似为白噪音。在 ARDL 中长期乘数因子为：
长期乘数因子代表了在长期 对于 的累计影响。
全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/a03895152def7.html

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享