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1. 背景介绍

估计固定效应动态面板回归模型的传统命令 xtabond 要求模型的时间间隔必须是三个连续的时间段或两对两个连续的时间段。但是现实研究中有许多数据的观测都不满足上述要求，所以我们需要借助不规则时间间隔的面板数据估计方法来实现更多动态面板回归模型的参数估计。
本推文将要介绍的新命令 xtusreg 就是基于时间间隔不相等的面板数据对其固定效应模型进行回归参数的估计，为了对此命令的应用场景有更清晰的认识，下面对命令涉及的一些背景知识进行介绍：

1.1 不等时间间隔

例如，现在有这样一份数据，显示有学者分别在1966年、1967年、1969年、1971年、1976年、1981年和1990年对 National Longitudinal Survey Original Cohorts Older Men 成员进行了个人访谈，并收集了他们的收入、年龄、受教育年限和是否为白种人等信息。这个例子的年份列表中既没有三个连续的时间段，也没有两对两个连续的时间段。这个调查的年份数据出现了时间间隔不等的情况，我们无法用传统的方法 xtabond 对其回归模型进行估计。
Sasaki & Xin (2017) 的研究表明，即使面板数据表现出不规则、不相等的时间间隔，只要数据存在两对两个连续的时间间隔，那么仍然可以估计出固定效应的动态面板回归模型的参数，这是对传统的两对两个连续的时间段要求的放松及扩展。

1.2 实例说明

在 National Longitudinal Survey Original Cohorts Older Men 的例子中，1966年与1966年的时间差为0,1966年与1967年的时间差为1,1967年与1969年的时间差为2,1966年与1969年的时间差为3。因此，在这个面板数据集中有两对连续的时间间隔：{0,1}和{2,3}，可以通过 xtusreg 命令实现参数估计。
全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/13a1808bfa42b.html

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