策略 - 动态网格 + 马丁格尔／反马丁格尔
2015-02-03 11:30阅读：
交易方式：区间震荡
网格建立：
确定时间周期：最小的可交易周期，如１分钟图, 最大周期时间
确定时间段：可达成交易的最小时间段，根据波动率来算
确定区间大小(振幅)：时间段内的最高点,
时间段内的最低点, 各个波段波幅间的平均距离, 平均顶部位置, 平均底部位置, 顶部方差, 底部方差,
平均方差底部, 平均方差顶部, 平均区间, 内区间(平均值减方差), 外区间(平均值加方差),
区间内覆盖率(小于最高值, 大于最低值), 区间外覆盖率(大于最高值, 小于最低值的覆盖率),
区间折反率/数(非连续穿越区间的次数), 离散率
确定区间位置：最高位置和最低位置
确定波动率：根据时间周期计算出波动率，各个波段波幅间的平均距离, , 底部方差,顶部方差,
确定网格密度：区间内最小波动范围或者点差 +
止损的倍数
仓位大小：
准确性：震动越多准确性越高
是否符合网格建立条件: 波动区间大于点差加止损, 并且区间大于最低网格数距离, 区间外波动数大于N且区间内覆盖率大于M
动态网格：动态区间位置大小，网格密度，动态仓位，多层网格，双向网格，动态仓位大小，马丁格尔双倍对冲亏损几率（但会增大风险）
风险：最大亏损（单边全部亏损），跳空
成本：保证金，隔夜利息，点差，网格间距/密度，网格数量
预计收益率：区间内平均波动率＊单向最大收益
资金管理：移动止损＋抛物线＋
所需最低资金：
--------------------------------------------------------
操作步骤
确定网格大小：网格大小为点差的3倍；
选择品种：
确定震荡行情区间：平均波幅必须大于最小平均振幅并且振动频率必须大于最小振动频率则选择
振幅中心：所有上涨顶点和下跌顶点的平均值；
最大平均波幅：涨跌间距的平均值，需要大于最小平均振幅（大于5倍网格大小），平均波幅占最大最小区间的比例；
平均波幅的振动频率：以振幅中心为中心，最大平均波幅为直径的区间内计算振动频率次数（大于5次）
分布平均性：计算上涨顶点和下跌顶点的协方差，检查最高点是否成平均分布，判断震动稳定性
最优品种：所有合格品种中选择平均波幅*震动频率数值最高的品种
盈利预估：振动频率 * 平均振幅 * 2 - 成本（振动频率 / 网格大小 *点差 *2）
确定网格：，中心为震幅中心，大小为平均波幅
网格移动：振幅中心移动超过一定数量则为网格移动了（振幅区间的一半）
限制损失：强制止损（网格一半），逆势反马丁锁局部单（死抗），超过区间全部锁单（成本高，容易反复），单边行情全部锁单或者全部平仓不交易，达到一定亏损全部平仓，动态网格，多品种网格
抗风险：留多少保证金，开多少单，能抵御多少点数风险；
优化：固定收益止盈，动态止赢，网格密度，动态仓位，动态止损范围，移动区间
----------------------------------------
各种不同止损方式的优缺点：
强制：优点：短期损失固定，不会出现大的亏损；缺点：容易被区间震荡扫单，日积月累，会有较大损失；概率高
反马丁死扛：优点：不会小亏；缺点：资金占用过大， 有较大爆仓风险，资金利用率可能偏低；概率低
全部锁：优点：锁定风险，不怕跳空；缺点：占用资金过大，边缘波动可能会导致反复锁单，造成较大的点差损失；概率高
全部平：
动态网格：
多网格：风险对冲
多品种网格：
------------------------------------------
确定：反马丁动态网格（无需止损，无小亏损，爆仓概率用大量资金抵消，网格动态调节）
网格确定：同平台网格策略
动态：价格平均线中心位置/ 平均振幅中心位置
移动：网格密度不变，网格数量可变，区间网格整体移动，未平仓部分获利平仓后恢复移动后的监控价格；
扛风险资金量：同时打开的对冲单的数量（不多）*对冲步数（较大）；资金量=E步数^2 * 合约数量 / 杠杆；
历史最大步数；
网格对象数组：序号，单号，网格价格，反马丁价格，成交量，当前盈亏，状态(未开仓，开仓，跟踪止盈，对冲)，倍数，当前方向，建网方向
初始参数：强制止损/反马丁死抗开关，单向/双向网格开关，最大倍数，网格密度/大小，开仓止损点数，止盈网格数，跟踪止损点数，反马丁启动网格数（1），反马丁开仓量（1），反马丁止盈网格数（1），
动态记录：最大倍数（风险），同时死抗单数，
初始化：统计计算，区间中心，区间大小，网格密度/大小，建立网格列表
开仓：循环判断列表状态，如果为未开仓状态则判断价格穿越情况，判断穿越方向，建仓，改变当前状态为开仓状态，倍数为1，记录当前买卖方向，跟踪价格改为反马丁网格价格；如果是开仓状态，判断亏损状态，如果盈利则判断倍数是否大于1，大于1则盈利固定金额（反马丁止盈网格数）后平仓此价格子列表，等于1则判断盈利是否大于设定的止盈网格间距价格，大于则设置跟踪止损点数，小于则不处理；
如果为开仓亏损状态则判断是否反向穿越当前反马丁网格价格（反马丁启动网格数），如果穿越则再次反向建仓，仓量为抵消亏损后1个网格盈利的量（反马丁开仓量），倍数+1，当前方向反向，
平仓：价格列表中子对象中的所有开仓列表；
全部平仓：不再开仓，所有已开仓位不亏损则平仓，所有仓位关闭后退出。
反向建仓：开仓，倍数，方向，改跟踪价格
动态网格：跟踪移动平均线，调整数组最高价网格和最低价网格的价格，重新序列化网格价格
--------------------------------------------------------------------------------------
