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FIX协议

2016-10-27 11:03阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/2647802480

FIX协议
Financial Information eXchange (FIX)协议是金融行业Front Office广泛，甚至可以说唯一使用的计算机通讯协议，机构客户，券商内部的系统以及券商和交易所之间的连接，都使用FIX作为传输协议。另一个金融领域广泛使用的协议是Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication(SWIFT)，这个协议广泛用于交易清算，是Back Office的主要通讯协议
在计算机广泛应用之前，电话是用户向交易员下交易指令的主要方式，甚至在计算机无处不在的今天，电话仍然是交易员的重要工具。电话通讯的缺点在于交流过程中会出现很多的人的因素带来的错误，比如把买听成了卖，把数量记录错了等待，这样就会引起交易纠纷。于是在计算机广泛应用于金融行业后，1992年Fidelity开始和他的机构客户之间使用计算机来传输交易指令，为了使交易指令能够安全可靠的传输，也便于机器理解，开发了FIX通讯协议。
从技术的角度来说，交易指令传输协议有下面的三个需求：
  • 安全
  • 可靠
  • 准确

我们就从上面的三个方面介绍一下FIX的实现方式。
安全
设想一下基金正在建仓某一只股票，如果这个信息被泄露出去，人们就会预期这只股票价格上涨，从而抢入这只股票，推高股价，提高基金建仓成本，因此交易指令的保密是网络传输的基本要求。FIX协议是建立在TCP协议之上的通讯协议，它可以利用成熟的基于TCP的
SSL或VPN等手段来加密传输的内容，使传输的内容不会在网络上被窃听。
FIX是点对点的连接，一方运行在接受连接模式，另一方运行在发起连接模式。一旦接受方在某个端口建立了连接，就会拒绝其他的试图在这个端口上建立新连接，这样可以一定程度上防止有意或无意的错误连接。在生产环境中经常会发生FIX配置了错误的端口，试图连接到一个已有连接上，FIX的这种特性就可以防止这种错误的配置产生严重后果。
FIX协议需要确认信息发送方的身份，它需要确保一个电脑黑客不能随便找一台电脑，连到券商的服务器上就可以发送大量的交易单，扰乱交易。在建立FIX连接时第一条信息是登录，要提供SenderCompID和TargetCompID来确认身份，就像登录我们的网银一样，如果没有这些信息就无法建立连接。
可靠
FIX协议定义了信息的传输控制，用以保证信息的可靠传输：
  • 信息序列号(MsgSeqNum)：FIX在发送信息时，每个信息都会被分配一个序列号，这个序列号连续增长。在接收方收到一条信息时，会检查这条信息的序列号，是否是上一条信息的序列号加一。比如接收方收到的上一条信息的序列号是5，那么
    • 如果这条信息序列号是6，那就接收并处理这条信息
    • 如果这条信息序列号是8，那么接收方判断有6号和7号信息没有收到。接收方就会发送一条从新传输的请求给对方，要求重新从6号信息开始传输
    • 如果这条信息序列号是4，那么接收方就判断对方的序列号混乱了，就会断开连接。这时需要人工干预，检查序列号为什么会错。

  • 心跳信息：
    • 在FIX引擎在一段时间（一般是30秒）不发送信息时，为了向对方确定TCP连接还是联通状态，会发送一个心跳信息。对方如果超过30秒没有收到任何信息，就判断网络连接已经断掉，就会通知应用，并且试图重新建立连接。

准确

为了保证交易信息的准确，FIX协议定义了很多信息种类，用户根据需要选择使用那种信息。比如如果是下单，就使用信息种类 35 - MsgType D，Order - Single。在交易系统中用的最多的是MsgType D (Single Order) 和MsgType 8 (Report)。在每条信息里，FIX协议给规定的内容定义了字段，比如Order - Single信息里，限价放在字段44里。这样的字段定义方便了机器处理，不会出现歧义。
FIX系统简介
在交易系统中，FIX相关部分一般是封装在一个组件里，叫FIX引擎。应用和FIX引擎交互，发送或接收信息。FIX引擎有免费的开源软件，最流行的是QuickFIX，有C++/Java/.NET版本，可以根据自己的需要选择。QuickFIX的性能和稳定性都不错，功能齐全，推荐使用。如果需要极低的延时或极高的性能，就需要自己动手写自己的FIX引擎。
在一个券商的系统里，还需要FIX信息的路由，FIX路由系统处在交易系统的核心位置，需要非常好的稳定性和极高的可定制性，可以对进来的FIX信息根据配置信息进行处理，然后发送到目的地去。目的地可能是一个交易算法服务器，也可能是去交易所。对交易系统来说，目前用的最多的FIX版本是4.2.

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