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《模型理论》连载十八：第六章<小波调整秘密> 第三节 小波预测模型实战案例（中）

2016-10-13 19:16阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/2739545064

（接前一篇博文）
个股强势回调案例如下： 《模型理论》连载十八：第六章<小波调整秘密> <wbr>第三节 <wbr>小波预测模型实战案例（中）
图6.3.B 深圳能源日线走势图
图6.3.B是000027—深圳能源从2015年9月10日到2015年10月16日的日线走势图，这个案例非常典型，对于点位的预测非常精准。
2015年9月15日股价从8.33元开始上涨，用S标记此处低点。2015年10月12日股价出现高点10.09元，标记为高点H，高点出现之后股价开始回调。
低点8.33×1.1868=8.89元，小于高点H。
符合小波预测模型在空间上的要求，可以使用小波预测模型来把握股价的回调低点，将高点10.09元分别除以三个模数可以得到弱势、正常和强势目标位分别如下：
E1=9.23元；E2=9.50元；E3=9.65元。
图中我们可以看到，股价于2015年10月15日出现波段低点9.65元，与强势目标位分毫不差。此后股价后开始反弹，投资者可据此把握到回调低点。
小波预测模型一方面可以用来把握回调低点的买入或加仓时机，另一方面还具有分析意义，可以用来把握在股价波段级别上的变化。
首先需要确认走势符合时间要求，即上涨波段的K线数超过下跌波段K线数目的三倍。
低点S（2015年9月15日）到高点H（2015年10月12日）之间共有15个交易日；高点H到回调低点E（2015年10月15日）之间共有4个交易日，符合使用小波预测模型进行分析的要求。
需要注意的是，此处计数K线数目时需包含最低点和最高点处的那根K线。
在本案例中，股价在小波预测模型的强势目标位出现回调，这种走势预示股价的上涨均衡，新一波的上涨理论上会在时间或空间上大于之前的上涨走势，投资者可据此把握持股之后的利润空间。
在实际走势中，股价从S点2015年9月15日到H点2015年10月12 日的涨幅是15.17%，从E点2015年10月15日到2015年11月17日的波段高点11.08元之间的涨幅是21.15%。从E点开始的一波上涨无论从时间或是空间上都大于从S点到H点这一波上涨，与我们的分析结果相符。
个股正常回调案例如下： 《模型理论》连载十八：第六章<小波调整秘密> <wbr>第三节 <wbr>小波预测模型实战案例（中）
图6.3.C 益佰制药日线走势图
图6.3.C是600594—益佰制药从2015年3月25日到2015年5月26日的日线走势图。股价在2015年3月的最后一个交易日出现波段低点S，最低点价格为21.74元。
S点出现之后股价继续上涨，因为21.74×1.1868=25.80元，所以对于回调起始点低于25.80元的回调走势都不能用小波预测模型进行预测。
在实际的走势中，股价于2015年4月27日以中阳线突破25.80元，随后于2015年4月30日出现回调，高点为27.22元。但这一波回调属于强势回调，而本案例中主要研究正常回调走势，所以略过不表。
下一个回调的起始点出现在2015年5月12日的波段高点29.89元，那么我们将这个高点标记为H点，H点之后股价开始震荡回调，确认形态符合小波预测模型的使用条件，此时我们就可以使用小波预测模型来把握股价的回调低点，将高点29.89元分别除以三个模数可以得到三个目标位分别为：
弱势目标位E1=27.34元；
正常目标位E2=28.1元；
强势目标位E3=28.57元。
在实际的走势中，股价回调了五个交易日后，于2015年5月19日出现波段低点27.94元，最低点跌破弱势目标位后开始反弹，并且大幅上涨最终收盘于目标位之上，可判断此处为入场时机，若投资者在此买入可把握到这一波上涨走势。
根据小波预测模型在时间上的要求，回调高点H（2015年5月12日）到回调低点E（2015年5月19日）之间共有6个交易日，乘以三就是18个交易日，而低点S（2015年3月31日）到高点H之间共有29个交易日，大于18个交易日，符合S点到H点之间K线数量大于H点到E点K线数量三倍的要求，可使用小波预测模型进行分析。
前文中提到，一般来说股价在正常目标位出现回调低点，预示市场回调幅度正常，股价回调是正常的休整，往往还会延续原来的走势。
在此案例中，投资者也可以此目标位作为买入点，一般来说，股价回调到正常目标位出现波段低点，涨幅会接近上一波的涨幅，投资者可据此把握上涨空间。
并且买入之后可以以买入当天的最低价作为止损位，一旦股价跌破买入当天的最低价就应该果断止损。
个股弱势回调案例如下： 《模型理论》连载十八：第六章<小波调整秘密> <wbr>第三节 <wbr>小波预测模型实战案例（中）
图6.3.D 大冷股份日线走势图
图6.3.D是 000530-- 大冷股份从2015年4月15日到2015年6月8日的日线走势图。
2015年4月21日股价出现波段低点9.27元，标记为S点。
当股价开始上涨时，如果我们想要使用小波预测模型对回调走势进行预测的话，就需要确定这段走势是否符合模型的适用条件，即在空间上满足高点H大于9.27×1.1868=11.00元。
随着股价的运行，股价在2015年5月6日出现波段高点11.06元，高于11.00元，标记为高点H，随后股价开始回调，此时我们就可以使用小波预测模型来把握股价的回调低点，将高点11.06分别除以三个模数，可以得到三个目标位分别为：
弱势目标位 E1=11.06÷1.0934=10.12 元；
正常目标位 E2=11.06÷1.0626=10.41 元；
强势目标位 E3=11.06÷1.0461=10.57 元。
在实际的走势中，股价在高点之后第二个交易日，即2015年5月7日出现波段低点9.78元，最低价跌破弱势目标位后开始反弹，最终收盘于目标位置上，可作为买入点，此后股价开始上升走势，投资者可据此把握到回调低点。
同时小波预测模型具有分析意义，首先确认走势符合时间要求，即上涨波段的K线数目超过下跌波段K线数目的三倍。
低点S（2015年4月21日）到高点H（2015年5月6日）之间共有11个交易日；高点H到回调低点E（2015年5月7日）之间共有2个交易日，符合要求，则可使用小波预测模型的分析作用。
前文中说过，弱势目标位是市场的极限回调值，如果股价在弱势目标位出现回调低点，往往预示着主力可能会采取一次性快速洗盘的方式，以达到股价拉升的目的。
图中可以看到，在实际走势中，股价于9.78元开始拉升，随后出现高点15.72元，此后股价开始大幅下跌走势。
如果投资者以回调低点附近作为买点，可获得丰厚收益，但需要注意两点，第一是设置止损位，一旦股价跌破买入当天的最低价就应该果断止损。
第二是当股价于弱势目标位结束回调，可能预示着这是最后一波上涨，投资者在把握拉升带来的利润的同时，也需留意股价的转折风险。
（未完待续…） 《模型理论》连载十八：第六章<小波调整秘密> <wbr>第三节 <wbr>小波预测模型实战案例（中）

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