日内30分钟交易系统(待审核)
2012-07-20 20:59阅读：
本系统主要借鉴了美国著名期货交易专家杰克.伯恩斯坦在《完美的日内交易商2》推荐的日内30分钟K线突破的思想，该交易系统的核心思想是：每个交易日头30分钟不交易，记录下来头30分钟内的最高价和最低价；当其后交易时间段内，当价格有效突破头30分钟最高价格时买入做多，当价格有效突破头30分钟最低价格时卖出做空；开立多头头寸后，当价格跌破头30分钟最低价时止损并开立空头头寸；开立空头头寸后，当价格突破头30分钟最高价时止损并开立多头头寸；收盘前所有头寸平仓。为了改善系统的效果，我们增加了突破的有效确认、数量化初始止损、一定盈利后的跟踪止盈设置，并对参数加以优化，形成了本方案的日内交易系统（程序语言见附件1）。
一、日内交易的优点：
较大的获利潜力：
pan>在国内外的期货市场中，总存在一些宽幅波动的期货品种，单日交易中的众多机会可以把握。这些市场不仅日内波动幅度大，而且日内趋势比较稳定，提供了较好的获利机会。
较多的交易机会：相比中长线的交易系统，日内交易系统交易信号更多，资金使用效率也更高，系统的有效与否能在较短的时间内获得检验。
无隔夜风险：由于国内外市场的联动性，及收盘后各种政治、经济信息的发布，隔夜跳空风险成为隔日交易者无法回避的风险，而日内交易者可以不受收盘后各种信息的影响。
二、日内交易的市场选择：
成功的日内交易，其选择的市场必须具备如下两个本质特征：交易活跃、具有足够大的日内波动幅度。换言之，日内交易成功的重要变量之一就是明确哪些市场适合交易。因此，日内交易者应该严格限定自己在哪些高波动性的市场交易。
挑选市场的主要两个参考依据是成交量和日内波动性。成交量大的品种活跃性高，流动性好，但有些市场，尤其是农产品市场会季节性地活跃或平淡，需要交易者适时判断介入与否；日内波动性提供交易空间。
表1：各品种日内30分钟系统的盈利情况（突破、止损、价值回落都是报价单位的倍数）
品种
|
突破确认
|
止损
|
价值回落
|
回落比例
|
总盈利
|
胜率
|
盈亏比
|
有效盈利率(1)
|
有效盈利率(2)
|
白糖
|
5
|
20
|
60
|
0.3
|
5990
|
42.86%
|
1.65
|
146.09%
|
181.24%
|
豆粕
|
4
|
20
|
30
|
0.3
|
-6490
|
40.80%
|
1.1
|
-146.53%
|
-7.45%
|
豆油
|
4
|
40
|
60
|
0.2
|
25760
|
50.00%
|
1.49
|
192.37%
|
169.65%
|
铝
|
2
|
20
|
30
|
0.3
|
11310
|
49.78%
|
1.29
|
108.95%
|
-55.49%
|
黄金
|
5
|
30
|
70
|
0.4
|
53240
|
52.42%
|
2.06
|
242.16%
|
75.16%
|
铜
|
2
|
40
|
90
|
0.2
|
84030
|
55.75%
|
1.41
|
247.16%
|
379.22%
|
燃油
|
3
|
30
|
40
|
0.4
|
6890
|
47.11%
|
1.33
|
118.49%
|
-65.66%
|
菜油
|
4
|
40
|
60
|
0.2
|
14652
|
49.77%
|
1.63
|
219.29%
|
76.81%
|
棉花
|
5
|
30
|
60
|
0.2
|
-5855
|
39.44%
|
1.12
|
-75.31%
|
-41.93%
|
PTA
|
3
|
20
|
40
|
0.2
|
8486
|
50.70%
|
1.42
|
163.87%
|
-59.41%
|
锌
|
6
|
30
|
50
|
0.2
|
7744
|
49.74%
|
1.21
|
76.81%
|
206.79%
|
塑料
|
4
|
30
|
80
|
0.2
|
-7280
|
44.08%
|
1.11
|
-82.15%
|
-60.75%
|
天胶
|
4
|
10
|
100
|
0.3
|
13110
|
27.80%
|
3.19
|
83.66%
|
108.32%
|
大豆
|
4
|
40
|
40
|
0.3
|
-1878
|
45.38%
|
1.12
|
-33.73%
|
2.02%
|
棕榈油
|
3
|
20
|
50
|
0.2
|
23632
|
48.66%
|
1.62
|
205.44%
|
76.15%
|
在表1中，我们先是利用各品种2008.4.15到2009.4.15之间的5分钟K线数据对日内30分交易系统进行优化，再用优化后的系统检验2007.4.15到2008.4.15之间的收益情况（其中棕榈油、黄金、菜油上市晚，数据缺了一段）。结合各品种的收益情况，以及胜率、盈亏比、活跃性和波动性等特性，初步确定以白糖、豆油、菜油、棕榈油、铜、黄金六个品种作为操作对象（六个品种的交易测试结果见附件2），并随市场变化适时介入阶段性活跃品种
由于本系统是日内交易系统，为了及时反映市场变化，应每隔半年左右的时间对系统进行测试和优化。
三、投资方案
总资金：50万元
风险控制：
交易范围初步确定为白糖、豆油、菜油、棕榈油、铜、黄金六个品种，可根据市场情况变化增加一到两个活跃品种；
每日操作的品种不超出5个，同一类市场（分为工业品、软商品、金属、油脂四类）持有品种最多两个；
每个品种交易的合约数量按照总资金1%的亏损比例和初始止损额度倒推确定，可随资金额度定期调整，如最初50万资金和下面几个品种合约数量：
表2：各品种持仓数量和历史单手最大回撤
品种
|
止损单位
|
止损点数
|
每手止损价值
|
可持合约数
|
历史最大回撤（1手）
|
白糖
|
20
|
20
|
200
|
25
|
2492
|
豆油
|
40
|
80
|
800
|
6
|
3660
|
黄金
|
30
|
0.3
|
300
|
16
|
4040
|
铜
|
40
|
400
|
2000
|
2
|
9367
|
菜油
|
40
|
80
|
400
|
12
|
3721
|
棕榈油
|
20
|
40
|
400
|
12
|
3498
|
根据历史最大回撤值，当六个品种全部达到持仓上限且同时发生最大回撤时，亏损额为254262元，由于分散投资的平滑作用，且持仓最多5个品种，所以我们以亏损30%为最大止损，即亏损15万元时停止本方案操作。
止损设置：
建立多头头寸后，价格跌破头30分钟最低价格时；
建立空头头寸后，价格上涨突破头30分钟最高价格时；
价格反方向波动，未达到上述两种止损条件，但触及系统设置的初始止损值时；
离场设置：
建仓后触及涨跌停板的，在涨跌停板价位平仓；
收盘前所有头寸平仓；
盈利达到一定幅度后，启动跟踪止盈操作
