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[转载]多重时间框架交易系统

2016-06-11 14:36阅读:
原文作者:玩玩外汇


  • 做为一个懂得自然法则辩证规律的交易者应当密切关注不同时间框架间的互动关系

  • + -解决周期冲突的问题,不应当进一步看看市场去探究那些细枝末节,而是应后撤-用大视角来把握整体
    • 首先做出战略决策,确定市场趋势方向,然后再贴近市场,去寻找关键位置做为入场点和出场点
    • 这就是多重时间框架交易系统要探讨的全部内容

  • + -如何界定长短时间框架?
    • 多重时间框架交易系统避开死板定义,将重心放在不同时间框架间的关系上,从而巧妙解决了这个问题
    • 选取最喜欢和最擅长的交易时间框架,做为“中间时间框架”
    • 将中间框架乘以5,得出长期时间框架
  • + -1.多重时间框架系统的一般使用
    • 第一步,在较长期时间框架上采用趋势指标判断市场趋势和方向。第一重时间框架
    • 第二步,在中期时间框架上运用振荡指标和支撑阻力指标来确定关键位置从而确定入场点和出场点。第二重时间框架
    • 第三步,利用多种方法来具体设置交易订单。第三重时间框架
      [转载]多重时间框架交易系统

  • + -2.第一重时间框架-长期时间框架(方向)
  • 在决策过程中,暂时不关注中间框架,因为这会影响你对上层框架的分析
  • 作者采用4小时图上macd柱线的坡度做为判断方向的趋势指标
  • 作者更喜欢4小时图上的指数加权移动平均线做为长期时间框架上的主要趋势指标
  • macd和移动均线都是判断趋势的好指标,并无太多优劣之分
  • 当4小时图上均线上升时,表明处于上升趋势,至少应该避免做空
  • 当均线下降时,表明汇率处于下降趋势,至少应该避免做多
  • 交易者可以测试均线的参数并寻找到适应特定市场的优化均线。不必极端优化,好的系统很大程度上并不依赖于参数的优化
  • + -建议在4小时图上继续运用macd柱线
    • 当均线与macd柱线协调一致彼此呼应时,则表明动力十足的趋势,鼓励交易者投入较重仓位
    • 4小时图上macd柱线与价格发生的背离,则是技术分析中最强烈的信号,甚至超过了指数加权均线的提示
  • + -3.第二重时间-中间时间框架(关键位置)
  • 到中间框架,采用振荡指标寻找顺应长期趋势方向的交易计划
  • 4小时趋势看涨,等1小时图振荡指标回落如超卖区域,发出买入信号。回调时买入比突破时买入更安全
  • 四小时看跌,等1小时图振荡指标上涨到超买区,发出做空信号。反弹时做空,比创新低时跟进做空安全
  • 具体振荡指标选择,取决于交易风格和偏好,可选择相对强弱指标或随机振荡指标,也可采用DEMARK指标等
  • + -一般,保守者会选相对满速振荡指标,如,1小时线上的MACD柱线或KD用于中间框架上的分析
    • 4小时图看涨,等MACD柱线回落至零轴之下,并再度弯头向上;或等KD回落至超卖区发出买入信号时寻找做多机会
    • 4小时图看跌,1小时图零轴之上MACD柱线掉头向下,或KD上涨至超卖线并发出做空信号时寻找做空机会

  • 通常,主要趋势早起阶段,慢速振荡指标效果颇佳,此阶段汇率运行较为迟缓;在趋势加速阶段,汇率拉回修正的幅度较浅,想跳上快速运动的趋势,交易者需采用快速的振荡指标
  • + -建议采用强力指数
    • 4小时趋势向上,1小时强力指数回落至零轴下,出现买入机会
    • 4小时图趋势向下,1小时图强力指数回升至零轴之上,出现卖出机会
  • + -在中间框架上找出关键汇率水平,度量汇率在两个关键汇率水平之间所处的位置衡量交易的风险报酬比。
    • 据此做出是否交易的觉得,并根据关键汇率水平确定具体的进场位置和出场位置
    • 主要是止损,短线时也要设止赢;
    • 如果是追进止损则要考虑更多的出场位置,以随市况调整
  • + -止损是安全阀,防止因一笔或几笔不利交易而导致爆掉账户
    • 将停损指令房子市场噪声区间的外围,比如布林带外轨之外。前提是止损必须防止在关键的助理或支撑水平之外
    • 偶尔发生的两面挨打,是为保证长期安全应当付出的代价。
    • 即使分析能力卓然出众,也应设止损操作。
    • 当市场朝有里方向运动,将先前停损单调整成持平止损。在有利趋势前进的时候,一路调整止损以保护账面利润。
  • + -一笔损失不能超过总资产的8%。
    • 如果发出的交易信号,经过对进出场位置的分析,任为损失超过8%,那么应放弃它
  • + -盈利目标的设定也要遵循一定交易规则,主要取决于目的和资金情况
    • 资金充足,长线交易,则在汇率上升的开始阶段建立一个较大头寸,在4小时图趋势看涨前提下,1小时图出现买入机会时连续建仓。在4小时图指数加权均线走平时获利出局
    • + -短线交易者,采用强力指数做为出场依据。
      • 上升趋势,在强力指数均线呈负值时做多,转为正值时平仓
      • 下降趋势做空,在强力指数两日均线呈正值时做空,并在转为负值时平仓
  • + -4.第三重时间框架-短期时间框架(具体的进场和出场操作)
  • 第三重时间框架用于制定精确的入场点
  • 分时图对理智的交易者有益,不过可能伤害那些对外汇日内交易缺乏经验的菜鸟
  • 作者采用15分钟图,确定进场和出场的工具是蜡烛线和阻力线、支撑线
  • 4小时,趋势向上,1小时图,借助支撑、阻力以及震荡指标确认了关键位置,15分钟图上等价格到达这些关键的支撑水平,如果利用蜡烛线确认目前汇率所处的支撑水平有效,那么进场


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