量化策略研究之四—超短之打板策略研究二

在前一篇文章中，我们从整体上分析了打板策略第二天的表现。我们总结一下上一期 所得到的结论。1：对于大盘来说，有很高的概率高开低走和低开高走，同时我们直观上拉 尾盘的现象确实存在。2 打板次日开盘有 75%的机会红盘，有 80%的概率其最高价涨幅会超 过 4%（轻易不要卖出）。3 打板次日尾盘收益均值为正的 3.3%，（我们可以这样理解，大家 对于盘中暴跌可以持有一种旁观态度，不宜太过紧张）。以上是我们上一期就我国市场给大 家得出的一些结论。从以上的结论中，我们不禁疑惑为什么概率是红盘的概率是 75%，有 80%的股票的最高价会超过 4%，那么剩下的 20%呢，作为一个严谨的并且具有刨根问底精 神的研究，我不禁想问自己我们有没有可能从开盘就能够看出这只股票是否是剩下的 20% 呢，来增长我的胜率呢。接下来，我们就来分析分析。（注：这几篇打板模型均是从统计学 上来分析（技术分析的基础就是历史会重演，研究好历史，我们就能好好的看待现在了）， 喜好模型的各位可以直接点右上角的红叉关闭）。 上篇提到将打板个股在次日有 80%的概率最高价会超过 4%，我们今天的任务就是那剩 下的（1-80%）=20%，剩下的 20%到底是个什么状况，在开盘中有哪些端倪可以看出这只股 票属于剩下的 20%呢，因子这 20%是会直接导致我们策略的失败。（假设我们有个打板策略， 每天挂涨停板，然后第二天委托 4%卖出。）下面我们就从早盘开盘来看看。 我们将开盘个股分为：涨幅大于 9.7%的（即开盘涨停）、涨幅为 8%-9.7%、涨幅为 6%-8%、 涨幅为 4%-6%、涨幅为 2%-4%、涨幅为 0-2%、涨幅-2%-0、以及开盘较大跌幅-2%-4%，和暴 跌的（跌幅超过 4%的）。 我们先从开盘价对最高价的影响来分析一下： 1 当开盘价涨幅就超过 4%的时候，当然最高价的涨幅就超过 4%。所以我们分析开盘 价涨幅小于 4%的个股。首先我们分析一下开盘涨幅在 2%-4%之间的个股。经过统计我们得 到如下结果： 经过计算我们得到，开盘涨幅即在 2%-4%之间的个股，当天最高价超过 4%概率为 87.1%。 意思是如果您拿到的涨停板当天开盘的涨幅为 2%-4% ，那么您当天能够以 4%的价格卖出的 可能性为 87.1%，是不是比 80%要高一点呢。如果您想博一下剩下的 12.9%（意思是如果没 有按照我