1882年3月20日，克莱因出生，是家中最小的孩子，可她总感觉自己不受欢迎，受到父母的排斥。
父亲很少关注克莱因，可能是因为当克莱因出生时，她父亲已经50多岁了。克莱因与母亲更亲近，她羡慕母亲的美丽，钦佩她的聪明和强烈的求知欲，但同时母亲严格控制让她感到窒息。
克莱因特别喜欢比她大四岁的姐姐西多妮。西多妮花了很多时间教克莱因学习数学和阅读，但不幸的是她在克莱因四岁的时候就去世了。克莱因非常伤心，她一生都没有从痛失姐姐的悲伤中摆脱出来。
姐姐西多妮去世以后，克莱因开始迷恋比她大五岁的哥哥伊曼纽尔。哥哥伊曼纽尔对文学、艺术、音乐有浓厚的兴趣，弹得一手熟练的钢琴，文章也写得小有名气。他与克莱因分享这些乐趣并带她加入他的朋友圈子。克莱因崇拜自己的哥哥，也许正因为如此，才使得她与异性交往有相当困难。
克莱因18岁的时候，父亲去世了。当她20岁的时候，她深爱的哥哥伊曼纽尔也死了。可以想象当时的克莱因有多么的伤心。
还还没有从哥哥的伤痛中走出来，她就嫁给了哥哥的好友阿瑟，这个婚姻使克莱因成为医生的愿望落空。没有医学的背景，她的理论和贡献在她生前一直得不到主流精神分析学界认可。
很不幸的是，克莱因的婚姻不幸福。她和阿瑟生了三个孩子。当第一个孩子出生时，她就陷入了深度的抑郁，直到30多岁才从抑郁中恢复。在整个过程中，是她的母亲给了她巨大的支持，帮助她度过这段难熬的岁月。
在她32岁的时候，克莱因的母亲去世，她再一次陷入到抑郁当中。在她非常痛苦的时候，无意当中读到了弗洛伊德的作品《梦的解析》，从而对精神分析产生了兴趣，她接受了费伦奇的分析，逐步开始精神分析的研究。37