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恶劣天气影响的港股通清算与交收

2014-10-31 13:44阅读:
由于恶劣天气等原因,香港市场在交易、清算、交收方面有一些特殊的安排,中国结算相应也需对境内市场做出清算、交收调整。具体如下:
情况一:
若当日因风球和黑色暴雨天气确认为香港结算的非交收日(9点前发布讯号/预警,且在12:00时仍未解除)。则当日10:30的资金交收暂停(若12点前解除,则开始交收处理)。12点时仍未解除,确认当日为非交收日的,系统进行以下处理:对于交收日为当天(S日)的交易应收应付资金、风控资金、证券组合费应付资金、公司行为类资金及相关证券,交收日均调整为次一港股通交收日(S 1日)。对于交收日为S 1日的交易应收应付资金及证券,交收日均调整为S 2
日。当日日终清算处理照常进行。若香港结算调整后的交收日为非港股通交收日的,中国结算对当日港股通交收不做延迟交收处理。
情况二:
若讯号/警告在9点之后发布,且12点前仍未解除的,香港结算当日将进行证券交收,但资金顺延至下一交收日处理,该日不属于非交收日。
情况三:半日市
如果圣诞节、元旦和农历新年前一天(12月24日、12月31日和农历腊月三十)为工作日,则上述日期为半日市:上午半天交易,且当日为非交收日。半日市(L日)、半日市前一交易日(L-1日)的交易的交收均将在L 2日完成。
例如:12月22、12月23日为港股通交易日,12月24日为港股通半日市, 12月25日至12月28日圣诞期间休假日。(1)12月29日将完成:
12月22日交易资金的交收,12月23日及12月24日组合费、风控资金、公司行为资金的交收;
(2)12月30日将完成:
12月23日、12月24日交易资金的交收、12月29日组合费、风控资金、公司行为资金的交收。
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