全面了解资源、商品与能源类指数ETF及分级基金
2014-05-12 18:23阅读：
一 资源内股票有哪些
资源型的上市公司股票可主要划分为两类，一类是有色金属板块（铁、铜、铝、锡、锌等行业）；另一类是不可再生能源板块（煤炭、石油、气体、矿石等行业）。
资源、商品与能源类指数大多是行业指数，主要投资于沪市或沪深两市的原材料行业、大宗商品资源相关公司和能源行业，如上证大宗商品指数由沪市50只能源类、工业材料类上市公司构成，反映大宗商品类股票的整体表现；中证能源指数则是中证10个行业指数之一，反映了中证800样本股内能源行业的表现情况；中证内地资源主题指数则将中证800样本股内最近一个会计年度在油气、勘探、煤炭、有色或黄金等业务的收入或利润占比达到30%的股票纳入，刻画了“大资源”概念的投资情况。
二
主动管理型资源主题基金收益率情况
代码
|
基金简称
|
基金经理
|
设立日期
|
2014Q2
|
2014 |
Q1
2013Q4
|
2013Q3
|
2013Q2
|
2013Q1
|
163302
|
大摩资源
|
卞亚军
|
2005/9/27
|
-0.80%
|
-4.04%
|
-7.57%
|
17.83%
|
-2.45%
|
5.34%
|
162607
|
景顺资源
|
陈嘉平
|
2006/1/26
|
8.14%
|
-9.68%
|
-3.73%
|
11.16%
|
-0.29%
|
5.49%
|
398021
|
中海能源
|
许定晴
|
2007/3/13
|
-2.60%
|
-4.44%
|
-2.64%
|
9.47%
|
-4.36%
|
2.09%
|
213008
|
宝盈资源
|
彭敢
|
2008/4/15
|
7.15%
|
4.10%
|
5.62%
|
16.02%
|
7.54%
|
3.31%
|
519091
|
新华资源
|
桂跃强
|
2009/7/13
|
0.99%
|
-1.51%
|
1.81%
|
10.19%
|
-2.15%
|
5.79%
|
260112
|
景顺能源
|
余广、鲍无可
|
2009/10/20
|
1.64%
|
-10.02%
|
-2.30%
|
1.66%
|
-3.03%
|
-6.29%
|
398051
|
中海新能源
|
开文明
|
2010/12/9
|
-1.05%
|
-6.75%
|
-16.07%
|
12.12%
|
3.10%
|
2.56%
|
110025
|
易方达资源
|
王超
|
2011/8/16
|
2.49%
|
-7.38%
|
-9.34%
|
6.38%
|
-20.98%
|
-6.47%
|
162411
|
华宝油气
|
施施乐
|
2011/9/29
|
12.43%
|
4.91%
|
2.00%
|
11.25%
|
-5.46%
|
10.36%
|
378546
|
上投资源
|
张军
|
2012/3/26
|
9.60%
|
1.93%
|
-0.89%
|
13.79%
|
-21.08%
|
-11.19%
|
210009
|
金鹰核心
|
陈晓、冯文光
|
2012/5/23
|
1.59%
|
-6.71%
|
-2.78%
|
5.89%
|
-2.42%
|
13.68%
|
240022
|
华宝资源
|
蔡目荣
|
2012/8/21
|
1.44%
|
-8.42%
|
-8.10%
|
10.27%
|
-23.31%
|
-4.49%
|
三
被动管理型资源主题基金收益率情况
代码
|
基金简称
|
基金经理
|
设立日期
|
2014Q2
|
2014Q1
|
2013Q4
|
2013Q3
|
2013Q2
|
2013Q1
|
161217
|
国投资源
|
刘伟、董晗
|
2011/7/21
|
1.86%
|
-10.39%
|
-9.56%
|
6.43%
|
-24.73%
|
-9.05%
|
161819
|
银华资源
|
马君
|
2011/12/8
|
1.91%
|
-10.12%
|
-12.04%
|
4.88%
|
-25.18%
|
-10.36%
|
690008
|
民生资源
|
黄一明
|
2012/3/8
|
1.89%
|
-9.74%
|
-11.50%
|
5.76%
|
-25.60%
|
-10.54%
|
160416
|
华安石油
|
徐宜宜
|
2012/3/29
|
10.44%
|
0.82%
|
4.59%
|
6.42%
|
-4.10%
|
2.20%
|
050024
|
博时资源ETF联接
|
方维玲
|
2012/4/10
|
1.31%
|
-8.63%
|
-10.27%
|
6.29%
|
-22.53%
|
-8.73%
|
510410
|
博时资源ETF
|
方维玲
|
2012/4/10
|
1.60%
|
-9.01%
|
-10.65%
|
6.67%
|
-23.55%
|
-9.16%
|
160620
|
鹏华资源
|
杨靖
|
2012/9/27
|
2.33%
|
-14.41%
|
-10.34%
|
5.33%
|
-24.65%
|
-7.17%
|
510620
|
华夏原材料ETF
|
王路
|
2013/3/28
|
-0.93%
|
-5.35%
|
-5.11%
|
13.57%
|
-20.48%
|
-1.66%
|
510610
|
华夏能源ETF
|
张弘弢
|
2013/3/28
|
0.91%
|
-11.14%
|
-5.99%
|
5.69%
|
-20.29%
|
-1.27%
|
518880
|
华安黄金易ETF
|
许之彦、徐宜宜
|
2013/7/18
|
1.75%
|
9.10%
|
-10.97%
|
0.18%
|
0.00%
|
0.00%
|
159930
|
汇添富能源ETF
|
吴振翔、汪洋
|
2013/8/23
|
1.14%
|
-12.58%
|
-5.17%
|
-4.99%
|
0.00%
|
0.00%
|
165520
|
信诚有色
|
吴雅楠
|
2013/8/30
|
3.37%
|
-6.32%
|
-12.79%
|
-1.10%
|
0.00%
|
0.00%
|
159934
|
易方达黄金ETF
|
林伟斌
|
2013/11/29
|
1.63%
|
8.37%
|
-3.56%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
招商大宗分级中证大宗商品指数
行业代码 :000979
1：1
2017年6月到期转LOF
商品B
基金代码:150097
|
以中证800指数为样本空间
成分股：100
|
鹏华资源分级 中证 A股资源产业指数
行业代码：000805
1:1
资源B 基金代码｜150101
|
中证A股资源产业指数以中证全指为样本空间 |
汇添富能源ETF
中证能源指数
行业代码 :000928
基金代码 159930
|
中证行业指数样本空间由中证800指数全部样本股组成 |
银华资源分级中证内地资源指数
行业代码：399944
4：6
银华鑫瑞（B）:150060
|
|
| 国投中证上游资源产业(LOF)
|
|
华夏能源ETF：510610 上证能源 行业代码：000032
|
成分股：30
|
博时资源ETF(510410）上证自然资源指数 行业代码
:000068
将样本空间中行业分类为能源、铝、多种金属与采矿、黄金、
贵金属与矿石、农产品和林业产品的股票列为资源类股票
|
上证全指全部样本股作为样本空间
成分股：50
|
华夏原材料ETF:510620
上证原材料
行业代码：000033
|
成分股：50
|
|
|
| 信诚中证800有色指分级
165520 |
|
|
国联安上证大宗商品ETF：510170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上证能源行业指数
指数代码 :000032【产品：华夏上证能源发起式ETF
510610
资源主题杠杆指基4只，分别来自银华、招商、鹏华 信诚四家基金公司
几个有代表性的资源类指数
中证内地资源指数
指数代码：399944【银华分级AB份额比例:4:6
银华鑫瑞（B）:150060
指数代码;399979招商分级AB份额比例:1:1
商品B:150097
中证A股资源指数、指数代码：000805【鹏华分级AB份额比例:1:1
资源B:150101
中证800有色指数
指数代码(000823)信诚分级AB份额比例:1:1
B:150151
当你看好煤炭有色板块时候到底要挑哪个呢？有资源B、银华鑫瑞、商品B、800有色B可供选择，从流动性上来看，目前商品B最好，资源B和银华鑫瑞次之，800有色B基本没有流动性，但是商品B偏重大宗商品，资源B和鑫瑞偏重资源股，真正的有色分级又没有流动性。但市场才不管那么多，在市场眼里这些东西反正都差不多，在资源B和鑫瑞向下折算失去了巨大的杠杆之后，所以市场挑了个杠杆最大的商品B来炒。商品B的净值杠杆达到3.91倍，价格杠杆达到3.81倍（数据截至7月14日），是资源有色商品类别的分级基金里杠杆最大的品种。
银华鑫瑞、商品B、资源B分别为银华中证内地资源主题指数分级基金、招商中证大宗商品指数分级基金、鹏华中证A股资源产业指数分级基金3只分级基金的杠杆份额，分别于2011年12月、2012年7月、2012年10月上市交易。
从过去的指数表现来看，2011年以来，截至今年7月11日，中证内地资源主题指数、中证大宗商品指数、中证A股资源产业指数分别下跌了62.17%、53.43%、60.36%。由于资源股的跌跌不休，3只资源主题杠杆指基也是一路向下。
上海一位基金分析师表示，经济转型升级，以资源股为代表的传统周期股最近几年每况愈下，导致资源主题杠杆指基价格下跌惨烈。不过，当前价格已经反映了足够悲观预期，若是资源股有所反弹，这类主题杠杆指基会是很好的博反弹品种，尤其高杠杆的商品B。不过，商品B净值临近下折阀值，也要防范下折风险。
基金名称:招商中证大宗商品指数分级基金
基金代码:161715
基金类型:开放式股票型基金,指数化投资,跟踪指数:大宗商品指数(399979)
成立日:2012年6月28日
到期日:2017年6月28日
年费率:1%(管理费) 0.22%(托管费)
0.02%(指数使用费) 总计1.24%
定期折算日:每年12月31日
不定期折算条件:招商中证大宗商品指数分级净值大等于2或者招商中证大宗商品B净值小等于0.25(
A类
基金名称:招商中证大宗商品A
基金代码:150096
A类收益率:一年期定存(税后) + 3.5%，当前约定收益率为6.5%
A类收益调整周期:每年1月1日调整，以1月1日生效的利率水平为基准，下个调整日期为2015年1月1日
B类
基金名称:招商中证大宗商品B
基金代码:150097
基金名称:鹏华资源分级基金
基金代码:160620
基金类型:开放式股票型基金,指数化投资,跟踪指数:A股资源指数(000805)
成立日:2012年9月27日
年费率:1%(管理费) 0.22%(托管费)
0.02%(指数使用费) 总计1.24%
定期折算日:每年12月31日
不定期折算条件:鹏华资源分级净值大等于2或者鹏华资源B净值小等于0.25
A类
基金名称:鹏华资源A
基金代码:150100
A类收益率:一年期定存(税后) + 3%，当前约定收益率为6%
A类收益调整周期:每年1月1日调整，以1月1日生效的利率水平为基准，下个调整日期为2015年1月1日
B类
基金名称:鹏华资源B
基金代码:150101
基金名称:银华中证内地资源指数分级基金
基金代码:161819
基金类型:开放式股票型基金,指数化投资,跟踪指数:内地资源指数(399944)
成立日:2011年12月8日
年费率:1%(管理费) 0.2%(托管费)
0.02%(指数使用费) 总计1.22%
定期折算日:每年12月31日
不定期折算条件:银华中证内地资源指数分级净值大等于2.5或者银华鑫瑞净值小等于0.25
A类
基金名称:银华金瑞
基金代码:150059
A类收益率:一年期定存(税后) + 3.5%，当前约定收益率为6.5%
A类收益调整周期:每年1月1日调整，以1月1日生效的利率水平为基准，下个调整日期为2015年1月1日
B类
基金名称:银华鑫瑞
基金代码:150060
基金名称:信诚中证800有色指数分级基金
基金代码:165520
基金类型:开放式股票型基金,指数化投资,跟踪指数:800有色指数(000823)
成立日:2013年8月30日
年费率:1%(管理费) 0.22%(托管费)
0.02%(指数使用费) 总计1.24%
定期折算日:12月15日(若为节假日则提前一个工作日)
不定期折算条件:信诚中证800有色指数分级净值大等于1.5或者800有色B净值小等于0.25
A类
基金名称:800有色A
基金代码:150150
A类收益率:一年期定存(税后) + 3.2%，当前约定收益率为6.2%
A类收益调整周期:每次折算时调整，以折算时生效的利率水平为基准，下个调整日期为2014年12月15日
B类
基金名称:800有色B
基金代码:150151
商品B
|
150097
|
50%
|
2倍
|
大宗商品指数(399979)
|
1指数名称
:上证自然资源指数
指数代码
:000068【产品：博时自然资源ETF(510410)】
指数类别
:股票类
创建人
:上海证券交易所
指数基期
:2003-12-31
指数基点
:1000.0000
指数简介
:上证自然资源指数从能源,多种金属与采矿,农林产品等
行业中挑选沪市最具代表
性的50只股票作为指数样本.
选样空间
:以上证全指全部样本股作为样本空间.
成份股的选择
:自然资源类股票筛选:将样本空间中行业分类为能源,铝
,多种金属与采矿,黄金,贵金属与矿石,农产品和林业
产品的股票列为自然资源类股票;
样本选择:将样本空间中自然资源类股票按照过去一
年日均总市值与日均成交金额由高到低排名,所得和的排
名作为股票的综合排名.选取综合排名前50的股票进入上
证自然资源指数.
跟踪产品
博时自然资源ETF
(510410)
博时上证自然资源ETF
资源弥足珍贵，投资力争上游
完全复制策略，轻松追踪指数
布局上游资源，抗击通胀通缩
| 基金代码： |
二级市场交易代码：510410；申购赎回代码：510411 |
| 投资目标： |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围： |
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 业绩比较基准： |
上证自然资源指数收益率。该指数属于价格指数。 |
2 指数名称 :中证能源指数
指数代码
:000928【产品：汇添富中证能源ETF ( 基金代码 159930
)】
指数类别
:股票类
创建人
:中证指数有限公司
指数基期
:2004-12-31
指数基点
:1000.0000
指数简介
:为反映沪深A股中不同行业公司股票的整体表现,为投资者
提供分析工具,将中证800指数800只样本股按行业分类标
准分为10个行业,再以各行业全部股票作为样本编制指数
,形成10条中证行业指数.
行业分类:借鉴国际主流行业分类标准,并结合我国
上市公司特点进行调整,将上市公司分为能源,原材料,
工业,可选消费,主要消费,医药卫生,金融地产,信息
技术和电信业务等10个行业.
选样空间
:中证行业指数样本空间由中证800指数全部样本股组成.
成份股的选择
:将样本空间股票按行业分类标准进行分类,进入各自行业
的全部股票形成相应行业指数的成份股.
跟踪产品
汇添富中证能源ETF ( 基金代码 159930 )
追踪中证能源指数的好产品
| 基金全称： |
中证能源交易型开放式指数证券投资基金
|
| 基金简称： |
汇添富中证能源ETF |
| 基金代码： |
159930 |
|
| 投资目标： |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|
|
|
|
| 投资范围： |
主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
|
| 投资策略： |
主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年化跟踪误差不超过2%。; |
| 业绩比较基准： |
中证能源指数 |
|
|
管理费 |
托管费 |
|
|
| 汇添富中证能源ETF |
0.5%
|
0.1% |
3 指数名称
:上证能源行业指数
指数代码
:000032【产品：华夏上证能源发起式ETF 510610】
指数类别
:股票类
创建人
:上海证券交易所
指数基期
:2003-12-31
指数基点
:1000.0000
指数简介
:为反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现,为指
数化投资产品特别是ETF发展提供标的,上海证券交易所与
中证指数有限公司将于2009年1月9日正式发布10只上证行
业指数,分别是上证能源指数,上证原材料指数,上证工
业指数,上证可选消费指数,上证主要消费指数,上证医
药卫生指数,上证金融地产指数,上证信息技术指数,上
证电信业务指数和上证公用事业指数.各行业指数的基日
均为2003年12月31日,基点均为1000点.
成份股的选择
:对样本空间股票分别按照最近一年(新股为上市以来)的
日均成交金额,日均总市值由高到低排名,剔除成交金额
排名后15%的股票,并剔除累计市值占比达到98%以后的股
票.
对剩余股票数量在30只(含)以内的行业,将行业内
全部股票纳入相应行业指数.
对剩余股票数量超过30只的行业,将剩余股票在行业
内按照总市值排序,依次选取排名靠前的进入指数,直至
进入指数的股票累计市值占比达到80%或数量达到50只,若
进入指数的股票数量少于30只,则按照总市值排名增加至
30只.
跟踪产品
|
基金名称 |
华夏能源ETF |
基金全称 |
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 |
| 基金代码 |
510610 |
基金类别 |
指数型
|
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相似的回报。 |
| 投资策略 |
本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。 |
|
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为上证能源行业指数
基金管理费0.50%基金托管费0.10% |
4
指数名称
:中证大宗商品股票指数
指数代码
:000979招商中证大宗商品指数分级 AB份额比例:1:1
指数类别
:股票类
创建人
:中证指数有限公司
指数基期
:2004-12-31
指数基点
:1000.0000
指数简介
:此次发布的中证大宗商品股票指数
以中证800指数为样本空
间，挑选综合性石油与天然气企业、石油与天然气的炼制
和营销、煤与消费用燃料、商品化工、多种金属与采矿、
贵重金属与矿石、黄金、铝、纸制品、化肥与农用药剂、
林业产品、农产品等行业中市值规模大、流动性好的 100
家公司股票组成样本股，采取等权重加权计算。最新数据
显示，中证大宗商品股票指数总市值和自由流通调整市值
分别为5.15万亿元和 1.26万亿元，分别占沪深 A 股总市
值和自由流通调整市值的19.57% 和 12.40% 。
成份股的选择
:中证大宗商品股票指数以中证800为样本空间，将样本空间
属于下列中证四级行业的股票列为大宗商品股票。
1)能源类：煤与消费用燃料、石油与天然气的炼制和营销
、综合性石油与天然气企业；
2)工业材料类：商品化工、多种金属与采矿、贵重金属与
矿石、黄金、铝、纸制品；
3)农业类：化肥与农用药剂、林业产品、农产品。
将样本空间中大宗商品股票按照过去一年A股日均总市
值排名，
选取排名前100
的股票作为中证大宗商品股票指
数样本。
跟踪产品
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(161715)分级B(150097
| 投资目标 |
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
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【基金名称:招商中证大宗商品指数分级基金
大宗商品指数(399979)
AB份额比例:1:1
基金代码:161715
基金类型:开放式股票型基金,指数化投资,跟踪指数:大宗商品指数(399979)
成立日:2012年6月28日
到期日:2017年6月28日
年费率:1%(管理费)
0.22%(托管费)
0.02%(指数使用费)
总计1.24%
定期折算日:每年12月31日
不定期折算条件:招商中证大宗商品指数分级净值大等于2或者招商中证大宗商品B净值小等于0.25
A类份额情况
基金名称:招商中证大宗商品A
基金代码:150096
A类收益率:一年期定存(税后) + 3.5%，当前约定收益率为6.5%
B类份额情况
基金名称:招商中证大宗商品B
基金代码:150097】
5中证 A 股资源产业指数编制方案
一、指数名称与代码
指数名称：中证 A股资源产业指数
指数代码：000805【基金简称 资源B
基金代码｜150101】
指数简称：A股资源
样本空间
中证 A股资源产业指数以中证全指为样本空间。
跟踪产品
鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金资源主题高弹性指数基金
基金简称 ｜资源B
｜基金代码｜150101
- 基金名称：鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
- 基金代码：160620
- 鹏华资源A基金代码：150100
- 鹏华资源B基金代码：150101
- 成立日期：2012-09-27
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投资目标
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紧密跟踪标的指数——中证A股资源产业指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。
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业绩比较基准
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中证A股资源产业指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％
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管理费率（年）：
1.0%
托管费率（年）：
0.22%
基金名称:鹏华资源分级基金
AB份额比例:1:1
基金代码:160620
基金类型:开放式股票型基金,指数化投资,跟踪指数:A股资源指数(000805)
成立日:2012年9月27日
年费率:1%(管理费)
0.22%(托管费)
0.02%(指数使用费)
总计1.24%
定期折算日:每年12月31日
不定期折算条件:鹏华资源分级净值大等于2或者鹏华资源B净值小等于0.25
A类份额情况
基金名称:鹏华资源A
基金代码:150100
A类收益率:一年期定存(税后) + 3%，当前约定收益率为6%
B类份额情况
基金名称:鹏华资源B
基金代码:150101
