经济动力学的剧本
2022-04-01 08:51阅读：
文/姚斌
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如何以复杂性科学来解释经济秩序？这是我近年来一直关注的问题。我认为，在这其中，德国哲学家、复杂性科学家克劳斯·迈因策尔的解释十分周到。让我们从经济秩序的历史思想入手。
早在17世纪时，托马斯·霍布斯就试图将伽利略·伽利雷和勒内·笛卡尔的运动定律从力学移植到人类学和国家伦理中。约翰·洛克、大卫·休谟和亚当·斯密的自由主义思想具有艾萨克·牛顿物理学的历史背景。于是，主流经济学经常从线性数学、经典力学、热平衡热力学中获得灵感，有时还从达尔文进化论的模型中得到启发。就像许多物理学家一样，经济学家相信他们的线性模型的精确可计算性，压抑了导致混沌的“蝴蝶效应”的可能性，并排除了对于经济的长期预测。在此，线性意味着叠加原理，即“整体只是其部分之和”。
要描述一种经济动力学，就必须要有包含许多经济量的演化方程，这些量可能包括数以千计的部门和数以百万计的因素。因为一事物总是依赖于其他事物，这样的方程将是耦合的、非线性的，以能建立起经济复杂性的模型，特别是现代高技术工业的经济行为和技术创新的效应，表明最好使用复杂系统的非线性动力学来建模。从宏观的观点来看，经济秩序并非仅仅是单个意向的加和，而且还是非线性相互作用的集体后果。
从微观的角度看，我们实际上观察到的是一个个有着自己意向、信念等等的个体。但从宏观的角度来看，政治、社会、经济的发展却大于其部分的加和。政治、社会、经济秩序的形成是由自组织步骤引起的，从而提示了复杂系统中的某些相变过程。尽管动物群体和人类社会有共同的起源，存在着共同的特征，但它们之间的复杂性差异数不胜数。诸如“进化”“本性”都不能限制在分子、鱼类、蚂蚁等等机制中，它们意味着某种新的复杂动力学。诸如经济秩序、社会行为组织、巢穴的构造等等宏观结构，都可以用复杂系统的“吸引子”来解释。
柏拉图和亚里士多德是最早试图解释人类社会的政治、社会和经济秩序形成的哲学家。柏拉图指出，通过自发的自组织，他们的产品和服务的交换实现某种工作和需求的平衡，而这种平衡的经济状态的特征是“公平”价格。他相信有一种中心化的处理者能够控制系统元素的所有行动和反应，就如同科学世界中的“拉普拉斯妖”。(拉普拉斯妖知道宇宙中每个原子确切的位置和动量，能够使用牛顿定律来展现宇宙事件的整个过程，过去以及未来。)而亚里士多德认为，经济平衡是
由“公平的价格”来度量的，这样的价格是物品和服务的“自然”价值。
机械自然观是由伽利略、笛卡尔和其他一些人奠基的，它导致了牛顿宏大的经典物理学系统。伽利略描述了关键性的叠加原理，奠定了线性的机械论世界观。笛卡尔的机械世界观是重农主义的主导哲学。在那里，经济系统被描述为由齿轮、发条和钟锤组成的机械装置。一台时钟就是一个已经预先编好程序功能的顺序执行系统。相应的，重农主义经济是不能自我调节的。结果，经济的前景也就仅仅由调节类似于时钟的经济循环来保证，排除了任何种类的自我调节或个体自由。
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重农主义以笛卡尔力学背景来设计他们的经济模型，而亚当·斯密则与他的伟大先驱艾萨克·牛顿的经典物理学有关。在笛卡尔的力学中，所有的物理世界都还原为相互作用的元素之间的接触效应，从而构造出不可观察的假定机制。牛顿以他的名言“决不做假设”来批评笛卡尔的力学。在牛顿的天体力学中，物体在一个由不可见的万有引力确定的动力学平衡系统中运动。
按照牛顿的方法，斯密把引导着微观利益的“看不见的手”比作天文学中的“看不见”的万有引力中的超距作用。于是，他把经济描述成为一个其中发生的许多微观利益处于相互竞争之中的复杂系统。它们的相互作用的动力学是一种竞争的自组织过程，其终态是实现供给和需求之间的平衡。由此，斯密建立了政治经济学。
约翰·穆勒将政治经济学定义为推演分析的公理系统。他描述了经典物理学的因果性原理，使长期预报成为可能的基础：相似的原因引起相似的结果。穆勒的经济学方法论与拉普拉斯经典物理学精神是一致的：假定在近似知道初始条件的情况下，运用经济学定律就可以近似正确地作出预测计算。穆勒的公理假设定义了一种简化的经济行为模型，而非复杂的经济现实。于是，他成为了第一位明确以虚构的“经济人”为基础的经济学理论家，而处于整个复杂性之中的真正的人都不见了。
现代数理经济学的先驱里昂·瓦尔拉斯传播了物理学的数学方法在经济学中的应用。他是洛桑学派的代表性人物。此时，经典理论已经明显受到物理数学概念的影响。他们或多或少地谈及经济力量和机械平衡之间的大体相应。从瓦尔卡斯以后，一般平衡理论就成为了主导概念，它要求证明在一种经济的数学模型中存在平衡态，并力图把复杂系统的元素从其环境中分离出来。
一般而言，古典经济学家力图通过标志线性和机械性模型的某些特定的假设，以减少经济实在的复杂性。他们以“理性经济人”这种虚构来看待人们的每一行为。有了这样的假定，人的个体行为如同遵从一定运动数学定律的机械系统中的元素一样，是有规则的、可预见的。如果起始条件和环境是已知的，是可精确测量的，那么就可确定环境之中的个体行为犹如气体中的分子一样，其行为也是确定的。
这种线性的方法论原理完全相应于拉普拉斯的物理学世界观，它对今日的主流经济学仍然具有强大的影响。尽管20世纪的物理学已经历了一些重大的革命，例如产生了以不确定性关系为特征的量子力学。然而，埃尔温·薛定谔和沃纳·海森堡的量子形式依然保持着线性。事实上，经典的线性动力学系统具有非常规则的行为方式，从而允许做出精确的预见。而一个非线性的模型却表现出混沌的行为，对其作为长期预见是不可能的，因此被看作一种蹩脚的经济学工具。
到20世纪，数理经济学家已经越来越放弃洛桑学派的物理主义，该学派曾试图把经济系统比拟为某种经典物理学系统。经济学家已经在力图找到他们的基本数学工具。动力学模型的线性假设已经由于技术上的原因而被看作是正当的。
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20世纪20年代末，受经济崩溃的影响，约翰·梅纳德·凯恩斯和其他人都强调经济系统不具备自动自我调节能力。“资本主义的不稳定性”成为凯恩斯主义中的一个常见的说法。于是，他们试图借助特定的政策例如财政主义工具，从外部来使经济系统稳定化。线性模型被新古典主义理论所特别采用，人们再一次集中在对平衡经济学的研究上。非线性探究方式，主要是受到了那些对古典平衡经济学理想感到不满意的经济学家的青睐。因此，凯恩斯学派在并不熟悉非线性的数学的情况下，经常对线性的平衡理论框架提出批评。
冯·诺依曼在他的《博弈论和经济行为》中开创了一个非线性数理经济学的新时代。诺依曼合理地假定，行动中的个人总是按照某种收益来最大化自己的利益。诺依曼考虑了作为个人或群体之间进行竞争或合作的相互作用结果的社会或市场的稳定性。但在许多情况下，他对实际的经济、社会和心理复杂性采取了过度的简化。实际的社会或经济行为是由时间中的复杂动力学所确定的。一般来说，博弈论并不考虑“蝴蝶效应”，即不考虑小的行为失误有时会引起总体的危机甚至引起混沌。
博弈论是一种精确的数学理论，它在经济学中的应用往往被估价过高了。其局限性是它对社会作了典型的线性假设。在发现数学活动和蝴蝶效应之前，许多人相信有可能精确地做出长期的天气预报。诺依曼就认为，拥有了充分多的关于全球气象数据，并有了超级计算机，就可以对于长期的、大范围的天气作出精确预报。在数学上他并没有错，因为在线性数学框架中，他如同经典天文学家一样的正确。但是，流体和天气的实际长期行为惊人地不同于这些模型。
气象学家爱德华·洛伦兹提出了一种非线性动力学模型，其中由于内在的扰动就会产生出混沌行为。类似地，解释经济演化的复杂性就有可能两种方式。主流方式是假定线性的模型，其中做出某些预先的特设、难以解释的外在冲击。而非线性方式则放弃了过于简化的预设有外在冲击的线性假说，并力图通过其内在的非线性动力学来解释实际上的经济复杂性。在一些情况下，非线性作用非常弱，线性近似并不造成根本性错误。
在经济学史上，20世纪30年代的经济大萧条引起了试图从理论上解释经济的不规则性。但那些模型都是线性的，难以解释振荡现象的形成。因此，经济学家就假定，外部的冲击引起了所观察到的振荡。假如那时经济学家对于数学的发展更熟悉一些，他们就会早些了解到非线性的数学模型会导致循环限制，从而得出解答。
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历史上，20世纪的经济以及增长过程中发生着引人注目的崩溃中断为特征。例如，20世纪30年代的大萧条和20世纪70年代的石油危机。对于增长的结构，要特别关注创新和技术进步。对于成功创新的扩张，起初人们是全然不熟悉的。然后，随着它被人接受，它就达到了它的最大扩张速率。再后，随着创新方式完全的结合进经济中，对它的吸收过程就慢慢地减速了。这说明了创新刺激出某种繁荣，但也就引出了随后的衰退。创新是可以节省劳动力的。如果每输出单位的劳动输入降低20%，就会引起失业。
假定新思想的增长是指数型的。在一次创新冲动的尾声就将开始一轮新的创新冲动。然后，如果大致以每年4%的速度发生经济系统连续地起作用和技术概念连续地生长，那么就会激起新的一轮繁荣和新的衰退。当足够多的思想积累起来以后，就会引进一组新的创新。它们最初的发展是缓慢的，然后随着方法的改进而得以加速。逻辑式发展标志了这种典型的创新轨迹。引入一种创新必须要有某种超前投资，投资刺激了需求。增长的需求促进了创新的传播。于是，随着所有的创新都已经被充分挖掘，减速过程就将导致零增长。约瑟夫·熊彼特把这种现象称作创新“游泳”。
熊彼特承认历史统计学的显著性，并把长周期波动的证据与诸如蒸汽机、炼钢、铁路、轮船和电力这些最重要的创新联系起来，注意到它们完全地结合进经济中需要30~100年。从历史上看，20世纪30年代的大萧条促成了提出经济的商业循环模型。不过，最初的模型都是线性的，因而也就需要外在的冲击来解释其不规则性。
而在蝴蝶效应的意义上，起始条件的微小偏离，将引起轨迹途径的巨大变化。这种高度漂忽不定的行为完全是由内在系统产生出来的，没有任何的外在冲击。在经济学中，时间序列的不规则性通常是用外在冲击来解释的。但是，它们仅仅是武断的预先假设，因此是可以解释任何事物的。然而，内在的非线性模型与带有外在冲击的线性模型都必须严肃地取自经济学，并在经济学中受到检验。很显然，一个经济系统包含了许多相互关联的和相互独立的部分，既有内在动力学也有外在影响力。一个国家的经济越来越受世界经济运动的作用。在一个经济系统内，也有具有特定动力学的多种市场。它们受到循环的影响，例如，每年的太阳循环就决定了农业、旅游业或燃料市场的状况。因此，内在非线性并受外力冲击波的系统才是现实的经济模型。正是经济事件具有漂忽不定的特征，给经济决策者带来了严重的困难，他们不得不面对不可预见的未来而进行决策。
当允许自组织的经济系统受到政治干预的影响时，就出现了至关重要的实际政策问题。如果让经济自由放任，它就有可能出现涨落波动的特征。如果不考虑经济增长的复杂性和非线性，政策措施可以对这样的倾向产生相反的效应。战后的经验已经表明，希望把涨落减少到零是不可能的。一项好的政策总是需要相当的时间来收集数据、分析结果并提出相应的立法和行政措施。结果是，任何政策当它起作用时可能就已经过时了。因此，在复杂的非线性的经济世界中，一项政策措施可能会是完全无用的。例如，当假定的经济动力学及其政策干预的时间途径过于简单时，凯恩斯的收入政策就可能是无效的。
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传统经济学理论假定收益递减：某种物品生产和投向市场的越多，则其生产和销售就将变得越困难，获利就将越少。人们的相互作用是由负反馈来决定的，负反馈通过对经济变化引起的每一作用的反作用来稳定经济。此时，价格和市场份额的平衡就可以实现，也可以预测。一个著名的例子是20世纪70年代的石油危机。那时原油价格突然上涨，使得人们开始节省石油，寻求可替代能源，于是又导致石油价格在20世纪80年代的下降。在传统经济学中，平衡既是一种对应于特定环境中的最佳结果，收益递减定理意味着存在着某个平衡点。其中有收入递减的负反馈的经济系统，对于传统的如农业、矿业和大宗产品的部门是典型的。
但是，以高技术知识为基础的经济部门却获得了收益递增。高技术产品像计算机、软件、飞机、化学产品和电子产品的发展和生产需要复杂的研究、实验、计划和设计过程，需要高额投入。但是，一旦高技术产品投向市场，生产能力的扩大却是相对便宜的，收入也就开始增加。因此，现代高技术产业就必须作为收益递增的正反馈的动力学模型来描述。如果某种产品在市场上恰好具有竞争优势，市场主导者就将长期处于市场主导地位，甚至会在不必改进产品的情况下扩大其优势。
现代高技术产业的许多例子表明，相互竞争的产品在开始时可以占有大致相等的市场份额，但是增加了某一特定产品市场份额的微小涨落决定着它的最后成功。常常会出现这样的情况，市场上的最后主导者从技术观点看却不是最好的。这些效应是不可能在传统的线性动力学框架中得到解释的，但是在非线性系统中它们却是人们所熟知的。一种技术越是支配市场，它就越容易获得更大的市场份额。由于主导地位的位置是由随机的涨落引发的，因而它是不可预见的。
在经济和社会领域中，正反馈的自我增加机制是非线性复杂系统的典型特征。加利福尼亚的圣克拉拉县为什么会成为著名的硅谷？20世纪40年代和50年代，一些著名人物在硅谷建立了一些电子公司。这些先锋造成了高技术工程师和产品的集中，成为一个吸引子，最终900多家公司随之应运而生。在开始时，出现的是一些随机的涨落，它们有利于圣克拉拉县。因此，硅谷是如何出现的，从非线性的角度来看，这并非奇迹，而是合乎规律的事件。但是，从随机性来看，它产生于圣克拉拉县就是一个奇迹。
今天，自我增强的机制决定着高技术的国际市场。日本和美国之间的汽车工业竞争可以从这种框架上得到解释。起初，日本的工业向美国市场上提供小型轿车没有受到美国汽车工业的任何抵制，美国的汽车工业传统上专注于生产大型轿车。日本的汽车工业获得了市场份额，并降低价格和提高质量。于是，正反馈使日本的汽车工业进入了美国市场。由此可见，对于这些非线性的市场效应的洞察，将对决策产生重大的影响。
不断增加收入的运行机制，改变了国家之间的竞争平衡。甚至最强大的国家经济也可能在重要技术上错过发展。20世纪60年代在西欧和美国之间的技术差距例如在计算机领域就是一个著名的例子。非线性系统具有若干个可能的平衡，但没有最终的稳定态。非线性经济即使在最初是均匀的，但由于它们的高度敏感性和起始条件的微小偏差，也不可能选择同样的发展。因此，正反馈的非线性经济不可能像计算机那样进行编程和运行，因为它的长期进化是不可预测的。复杂系统理论可以有助于设计一个经济动力学的整体相图。对于处理高度敏感的复杂系统，必须具有高度的敏感性。
当代世界，技术的进化已成为一种变化的推动力量，影响着多种多样的生活方式要素。对于自组织过程，一种显著的特征是技术的发展自催化，每一种创新都催化下一种创新的产生。一种主导的思想是把技术和社会进化解释为技术相继被取代的结果，即一种人工被另一种人工物所取代。
以克劳斯·迈因策尔的经济动力学可以深入理解布莱恩·阿瑟的复杂经济学和技术的进化，这使得两者之间互为补充，相得益彰。
