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大尉：交易的正道（七）浅谈系统构建之开仓的双核(2019-08-0210:17:46)

2019-08-08 08:36阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/2268251270

系统是比技术更加全面的存在，包含技术面、基本面、资金管理三个方面的内容，技术在系统里所占比例并不高。从操作层面来分，又可以分为开仓、止损、止盈、仓位四个子系统。两种分类的共通之处在于资金管理（仓位），可见其重要性，不过这不是本篇要谈的内容。
首先谈谈开仓系统的设计。在上篇里，我已经埋藏了伏笔，通常散户存在的两个认知误区，就是赌徒思维和100%胜率思维，前者往往是基本面研究者容易钻的牛角尖，后者往往是技术痴迷者容易掉入的陷阱。这两个误区恰好对应开仓系统设计上的两个核心：成败比和盈亏比，或者换个词叫胜率和效率。
赌徒思维过于看重盈亏比而放弃成败比，重仓甚至满仓拿身家性命去赌一次交易，试图抓极小概率的暴富机会，爆仓十年才赌对一次的所谓大神推而广之这种模式，只会害的更多人倾家荡产。100%胜率思维过于在乎成败比而忽略盈亏比，极易频繁操作小级别而不能自拔，为挣一点小钱而沾沾自喜，为追求极端胜率而心力交瘁。这两者都是错误的，属于门都没入。
天道平衡，一个正确的开仓系统应当注重成败比和盈亏比的平衡，兼顾胜率和效率。普通人要想成功，不能要求在任何一方面做到极致，那样太累也不现实（我算是两方面都做到极致了，但不客气的说，这不是普通人该追求的），应该追求两方面都做到适度即可，结合起来就能取得稳定的复利。胜率取决于技术面或基本面分析能力，效率取决于抓趋势、抓大行情的能力。举个例子来说更加直观些，假设一个人开仓胜率只有50%，假设抓趋势的概率是10%，也就是十次操作能抓住一次大行情，这要求也不算高，我们算趋势利润至少50%吧，非趋势利润10%，止损按10%，仍然以操作十次为例，最终不计算复利的情况下，总体利润率是40%。注
意这是一个胜率50%、效率10%的开仓系统带来的成绩，哪怕胜率只有30%，如果效率提高到20%，按上述假定十次交易计算总体盈利还是40%。如果有一个人直播这样的操作，肯定会被无数人嗤之以鼻：就这水平也出来现？但，这就是一个开仓胜率50%甚至30%、看起来并不高明甚至拙劣的系统，因为平衡了效率，却能稳定盈利，这样不是高手，什么才是高手？
太多人看不到事物的本源，他们总是被赌徒和100%胜率两种极端思维吸引并去学习，直到头破血流蹉跎多年也未必知道悔改。却不知能稳定复利根本不需要多高明的“水平”，只是需要正确的思路而已。50%甚至30%胜率的开仓系统，根本不需要学习多复杂的技术或多高深的基本面研究，我想大多数人应该都能做到，这要求并不高，甚至大猩猩抛硬币都行。而10%、20%的效率，即十次才抓到一两次趋势，也不难吧，关键是思维要改变，多关注主升（跌）的大机会，少搞那些乱七八糟的震荡。当然，如果水平能高一些，胜率能达到6、7成，效率能达到3、4成，那刷钱速度就非常可怕了，这个例子我在上篇中举过，那就是本博主的境界。很多人关心止反，那根本不是重点好吗，止反可以把我的胜率从70%提高到90%，但利润率也不过从200%提高到240%罢了。本源在于，破除对胜率的极端追求，破除对赌一次暴富的极端追求，取得两者的平衡，哪怕单一方面水平不高甚至偏低，稳定盈利都毫无问题。
真正的成功从来都是看似水准不高实则长期稳定、闷声发财，而不是靠极端模式吸引眼球，那些都是炒作人气来收散户的学费，属于无法在资本市场提款而衍生出的另一类低端劣等生存模式罢了。

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