期指套保盘移仓难 券商数千亿股票自营面临裸奔

【注：丰胸敢喊2个月创业板腰斩，原因就是券商自营盘和大股东质押会出现踩踏。其实，背后的道理很简单，期指投机盘锐减，套保没有对手盘，券商只能抛售中小创现货，但是，又要保持净买入，被动买入神马品种，就不用我解毒了。这市场被监管层巧妙的强迫恢复效率，进入昨日那种激情四射的状况。券商自营盘不会亏的，这面割肉，那面补血，蓝筹暴涨还会套回来，啥事没有。】


　　来源：证券时报
　　期指套保盘移仓难券商数千亿股票自营面临“裸奔”
　　证券时报记者 弘毅
　　本周五期指9月合约将进行交割，大量套保盘面临着从9月合约移仓至10月合约。在期指投机盘骤降90%的情况下，套保盘将迎来首次交割。巧合的是，昨日期现市场均出现大幅波动，其中IC1509合约、IF1509合约、IH1509合约分别下跌10%、5.32%和2.04%。
　　多家券商自营业务人士表示，目前监管部门严管套保盘冲击市场，但对手盘又极度缺乏，导致券商数千亿元股票自营即便想实现部分套保都很难，如果投机盘持续下降，券商自营将面临仓位全裸风险。
　　引发蝴蝶效应
　　深圳一位不愿具名的期货公司高管这样形容期指近期的遭遇：一场限制过度投机的风暴，引发了成交量和持仓量同时暴跌的风暴。
　　9月初，中金所出台史上最严厉的抑制期指过度投机的多项措施。其中明确，自9月7日起，单个产品、单日开仓超过10手即构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为；非套保保证金由30%提高至40%、套保由10%提高至20%；平今仓手续费标准提高至0.23%。此前，中金所已于8月25日、28日连发两文，抑制股指期货市场过度投机。
　　9月3日，IC1509合约、IF1509合约、IH1509合约成交量均出现暴跌，成交额分别降至136.19亿元、363.12亿元和105.99亿元，环比分别下降92.17%、93.31%和